Сравнение VECP.L с J15R.L
VECP.L (Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing) and J15R.L (JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - VECP.L tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR while J15R.L tracks the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, VECP.L returned 0.16%/yr vs 1.24%/yr for J15R.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VECP.L charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for J15R.L.
Доходность
Сравнение доходности VECP.L и J15R.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VECP.L на уровне -0.82% и J15R.L на уровне -0.82%.
VECP.L
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 2.07%
J15R.L
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VECP.L и J15R.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VECP.L Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | -0.82% | 8.48% | -0.44% | 5.44% | -8.54% | -7.52% | 8.36% | 0.80% | 1.13% |
J15R.L JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | -0.82% | 8.88% | -0.40% | 4.16% | -2.63% | -6.93% | 6.49% | -3.37% | -9.60% |
Correlation
The correlation between VECP.L and J15R.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2018 г. | 0.91 |
The correlation between VECP.L and J15R.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VECP.L vs. J15R.L — Ранг доходности на риск
VECP.L
J15R.L
Сравнение VECP.L c J15R.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.L) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (J15R.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VECP.L | J15R.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.39 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 3.54 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VECP.L | J15R.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.08 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.23 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.10 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок VECP.L и J15R.L
Максимальная просадка VECP.L за все время составила -21.45%, что больше максимальной просадки J15R.L в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VECP.L и J15R.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VECP.L | J15R.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.45% | -19.54% | -1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.84% | -3.36% | -0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.84% | -3.36% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.78% | -10.32% | -6.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -5.55% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.45% | -11.53% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.32% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VECP.L и J15R.L
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.L) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (J15R.L) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что VECP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с J15R.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VECP.L | J15R.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 1.20% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.64% | 3.13% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 4.32% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 5.52% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 7.41% | +0.17% |
Сравнение комиссий VECP.L и J15R.L
VECP.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии J15R.L в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VECP.L и J15R.L
Дивидендная доходность VECP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, тогда как J15R.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J15R.L JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VECP.L Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 3.44% | 3.37% | 3.44% | 2.80% | 1.00% | 0.62% | 0.59% | 0.81% | 0.96% | 1.07% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VECP.L and J15R.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, J15R.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
J15R.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for VECP.L.
VECP.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while J15R.L tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.09% for VECP.L and 0.04% for J15R.L.
Подберите оптимальное распределение для VECP.L и J15R.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор