PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VECA.DE с JREB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VECA.DE с JREB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VECA.DE (Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating) and JREB.DE (JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - VECA.DE tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR while JREB.DE tracks the JP Morgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG). Both are passively managed. Over the past 5 years, VECA.DE returned 0.09%/yr vs 0.14%/yr for JREB.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VECA.DE charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for JREB.DE.

Доходность

Сравнение доходности VECA.DE и JREB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VECA.DE показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у JREB.DE с доходностью 0.57%.

VECA.DE

1 день
0.10%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.60%
1 год
2.10%
3 года*
4.55%
5 лет*
0.09%
10 лет*
—

JREB.DE

1 день
0.06%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.53%
1 год
2.34%
3 года*
4.65%
5 лет*
0.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VECA.DE и JREB.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VECA.DE
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating		0.53%2.98%4.38%7.53%-13.48%-1.05%2.50%4.88%
JREB.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		0.57%3.18%4.24%7.63%-13.23%-1.04%2.29%3.99%

Correlation

The correlation between VECA.DE and JREB.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

0.89

The correlation between VECA.DE and JREB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating

JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Часто сравнивают с VECA.DE:
VECA.DE с IEAC.ASVECA.DE с VAGF.DEVECA.DE с IEAA.LVECA.DE с VETA.LVECA.DE с EUNA.DEVECA.DE с EUCO.LVECA.DE с IEBC.L
Часто сравнивают с JREB.DE:
JREB.DE с 4UBF.DEJREB.DE с FBNDJREB.DE с ECR1.DEJREB.DE с ECR3.DEJREB.DE с EUNT.DEJREB.DE с EXHE.DEJREB.DE с EUN5.DE

Доходность на риск

VECA.DE vs. JREB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VECA.DE
Ранг доходности на риск VECA.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VECA.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VECA.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VECA.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VECA.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VECA.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
JREB.DE
Ранг доходности на риск JREB.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREB.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREB.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREB.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREB.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREB.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VECA.DE c JREB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VECA.DEJREB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
0.63

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
0.96

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.13

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

0.71

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.35

2.52

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VECA.DE vs. JREB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VECA.DE на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JREB.DE равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VECA.DE и JREB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VECA.DEJREB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.63

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.03

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.23

-0.03

Просадки

Сравнение просадок VECA.DE и JREB.DE

Максимальная просадка VECA.DE за все время составила -17.21%, примерно равная максимальной просадке JREB.DE в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VECA.DE и JREB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VECA.DEJREB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.21%

-17.22%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-2.83%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.63%

-2.83%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.21%

-17.22%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.76%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-5.02%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.80%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VECA.DE и JREB.DE

Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE) имеют волатильность 1.20% и 1.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VECA.DEJREB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.16%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

2.85%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22%

3.17%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.48%

4.39%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.72%

4.96%

-0.24%

Сравнение комиссий VECA.DE и JREB.DE

VECA.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии JREB.DE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VECA.DE и JREB.DE

Ни VECA.DE, ни JREB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VECA.DE and JREB.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JREB.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JREB.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for VECA.DE.

VECA.DE tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while JREB.DE tracks JP Morgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG). They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.09% for VECA.DE and 0.04% for JREB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VECA.DE и JREB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор