PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VE.TO с XEH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VE.TO с XEH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) и iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO).

VE.TO и XEH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe All Cap Index. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. XEH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Eur GR CAD. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VE.TO и XEH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) и iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VE.TO и XEH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VE.TO
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF		1.47%29.58%10.77%16.67%-10.07%15.65%3.00%18.14%-7.96%18.82%
XEH.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)		1.60%20.43%7.72%15.86%-8.29%21.75%-2.39%26.24%-9.67%15.64%

Доходность по периодам

С начала года, VE.TO показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у XEH.TO с доходностью 1.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VE.TO имеют среднегодовую доходность 9.56%, а акции XEH.TO немного отстают с 9.54%.

VE.TO

1 день
1.34%
1 месяц
-3.91%
С начала года
1.47%
6 месяцев
4.48%
1 год
18.42%
3 года*
15.74%
5 лет*
11.00%
10 лет*
9.56%

XEH.TO

1 день
1.66%
1 месяц
-3.67%
С начала года
1.60%
6 месяцев
5.82%
1 год
14.47%
3 года*
11.98%
5 лет*
9.32%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF

iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с VE.TO:
VE.TO с VIU.TOVE.TO с XEU.TOVE.TO с VEAVE.TO с VA.TOVE.TO с XEF.TOVE.TO с QQQVE.TO с VXC.TO
Часто сравнивают с XEH.TO:
XEH.TO с XEU.TOXEH.TO с XEF.TOXEH.TO с VEF.TOXEH.TO с IWYXEH.TO с IEURXEH.TO с XEQT.TOXEH.TO с ZEA.TO

Сравнение комиссий VE.TO и XEH.TO

VE.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии XEH.TO в 0.28%.

XEH.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)
VE.TO
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF

Доходность на риск

VE.TO vs. XEH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VE.TO
Ранг доходности на риск VE.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VE.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VE.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VE.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VE.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VE.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XEH.TO
Ранг доходности на риск XEH.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEH.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEH.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEH.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEH.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEH.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VE.TO c XEH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) и iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VE.TOXEH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.89

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.34

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.27

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

5.23

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VE.TO vs. XEH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VE.TO на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEH.TO равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VE.TO и XEH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VE.TOXEH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.89

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.67

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.60

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.53

0.00

Корреляция

Корреляция между VE.TO и XEH.TO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VE.TO и XEH.TO

Дивидендная доходность VE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности XEH.TO в 2.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VE.TO
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF		2.54%2.58%2.97%2.97%3.20%2.97%2.41%3.79%3.57%2.22%2.33%2.47%
XEH.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)		2.46%2.50%2.71%2.98%3.13%2.39%1.98%3.48%3.35%2.19%2.35%2.24%

Просадки

Сравнение просадок VE.TO и XEH.TO

Максимальная просадка VE.TO за все время составила -31.66%, что меньше максимальной просадки XEH.TO в -35.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VE.TO и XEH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VE.TOXEH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.66%

-35.81%

+4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

-11.38%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

-20.34%

-6.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.66%

-35.81%

+4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-5.20%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-4.91%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.82%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VE.TO и XEH.TO

Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что VE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VE.TOXEH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

6.12%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

9.26%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

16.39%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

13.89%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

15.85%

+0.21%