Сравнение VDY.TO с MNY.TO
VDY.TO (Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF) and MNY.TO (Purpose Cash Management Fund) are both exchange-traded funds - VDY.TO is a Dividend fund tracking the FTSE Canada High Dividend Yield Index, while MNY.TO is a Money Market fund actively managed by Purpose Investments. VDY.TO is passively managed, while MNY.TO is actively managed. Over the past 3 years, VDY.TO returned 26.84%/yr vs 3.91%/yr for MNY.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.22% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VDY.TO и MNY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDY.TO показывает доходность 22.00%, что значительно выше, чем у MNY.TO с доходностью 0.96%.
VDY.TO
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 22.00%
- 6 месяцев
- 22.35%
- 1 год
- 48.66%
- 3 года*
- 26.84%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- 14.08%
MNY.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDY.TO и MNY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 22.00% | 29.20% | 20.71% | 8.40% | -1.90% |
MNY.TO Purpose Cash Management Fund | 0.96% | 3.03% | 4.69% | 5.03% | 1.54% |
Correlation
The correlation between VDY.TO and MNY.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDY.TO vs. MNY.TO — Ранг доходности на риск
VDY.TO
MNY.TO
Сравнение VDY.TO c MNY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) и Purpose Cash Management Fund (MNY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDY.TO | MNY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -43.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.21 | 22.36 | -20.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.68 | 65.14 | -49.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 64.02 | 607.07 | -543.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDY.TO | MNY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.93 | 16.13 | -10.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 11.02 | -10.17 |
Просадки
Сравнение просадок VDY.TO и MNY.TO
Максимальная просадка VDY.TO за все время составила -39.21%, что больше максимальной просадки MNY.TO в -0.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDY.TO и MNY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDY.TO | MNY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.21% | -0.24% | -38.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -0.04% | -3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.87% | -0.10% | -10.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -0.00% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.00% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDY.TO и MNY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) с волатильностью 0.03%. Это указывает на то, что VDY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDY.TO | MNY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 0.03% | +3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | 0.12% | +6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.27% | 0.16% | +8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.57% | 0.37% | +11.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 0.37% | +15.59% |
Сравнение комиссий VDY.TO и MNY.TO
И VDY.TO, и MNY.TO имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDY.TO и MNY.TO
Дивидендная доходность VDY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности MNY.TO в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNY.TO Purpose Cash Management Fund | 2.56% | 2.93% | 4.71% | 4.85% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 2.87% | 3.59% | 4.40% | 4.64% | 4.42% | 3.58% | 4.59% | 4.25% | 4.43% | 3.82% | 3.25% | 4.11% |
Часто задаваемые вопросы
VDY.TO and MNY.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.22% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDY.TO and MNY.TO have the same expense ratio: 0.22% per year.
VDY.TO is categorized as Dividend, while MNY.TO is Money Market. They also come from different issuers: Vanguard and Purpose Investments.
Подберите оптимальное распределение для VDY.TO и MNY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор