Сравнение VDTY.L с VWRD.L
VDTY.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF) and VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VDTY.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, while VWRD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDTY.L returned 0.95%/yr vs 12.64%/yr for VWRD.L. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. VDTY.L charges 0.05%/yr vs 0.22%/yr for VWRD.L.
Доходность
Сравнение доходности VDTY.L и VWRD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDTY.L показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у VWRD.L с доходностью 11.63%. За последние 10 лет акции VDTY.L уступали акциям VWRD.L по среднегодовой доходности: 0.95% против 12.64% соответственно.
VDTY.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- -0.36%
- 10 лет*
- 0.95%
VWRD.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- 11.63%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- 21.10%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 12.64%
Сравнение доходности по годам VDTY.L и VWRD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | -0.23% | 6.26% | 1.10% | 3.77% | -12.32% | -2.40% | 7.68% | 7.08% | 0.80% | 2.32% |
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 11.63% | 22.38% | 17.65% | 22.31% | -18.19% | 18.52% | 16.13% | 25.67% | -9.70% | 24.36% |
Correlation
The correlation between VDTY.L and VWRD.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2016 г. | -0.09 |
The correlation between VDTY.L and VWRD.L shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDTY.L vs. VWRD.L — Ранг доходности на риск
VDTY.L
VWRD.L
Сравнение VDTY.L c VWRD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDTY.L | VWRD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.43 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 3.24 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 13.61 | -9.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDTY.L | VWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.30 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.73 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.80 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.82 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок VDTY.L и VWRD.L
Максимальная просадка VDTY.L за все время составила -18.99%, что меньше максимальной просадки VWRD.L в -33.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDTY.L и VWRD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDTY.L | VWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.99% | -33.83% | +14.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -8.80% | +5.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.35% | -16.25% | +10.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | -26.02% | +9.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.99% | -33.83% | +14.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -0.78% | -5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.62% | -4.62% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 2.10% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDTY.L и VWRD.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) составляет 1.42%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что VDTY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDTY.L | VWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 3.88% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 9.80% | -7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 12.39% | -8.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.54% | 15.32% | -9.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 15.72% | -10.86% |
Сравнение комиссий VDTY.L и VWRD.L
VDTY.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VWRD.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDTY.L и VWRD.L
Дивидендная доходность VDTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности VWRD.L в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 4.25% | 4.29% | 4.31% | 3.40% | 2.09% | 1.21% | 1.54% | 2.34% | 2.33% | 1.57% | 0.99% | 0.00% |
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.24% | 1.38% | 1.52% | 1.69% | 2.05% | 1.48% | 1.47% | 1.88% | 2.29% | 1.82% | 2.04% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
VDTY.L and VWRD.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDTY.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDTY.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.22% for VWRD.L.
VDTY.L is categorized as Government Bonds, while VWRD.L is Global Equities. VDTY.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, while VWRD.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.05% for VDTY.L and 0.22% for VWRD.L.
Подберите оптимальное распределение для VDTY.L и VWRD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор