Сравнение VDTY.L с IBTS.L

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L).

VDTY.L и IBTS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDTY.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Float Adjusted Index. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. IBTS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VDTY.L и IBTS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDTY.L и IBTS.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF	-0.30%	6.26%	1.10%	3.77%	-12.32%	-2.40%	7.68%	7.08%	0.80%	2.32%
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0.06%	5.49%	4.03%	3.79%	-3.90%	-0.27%	2.72%	4.40%	1.14%	0.10%

Разные валюты инструментов

VDTY.L торгуется в USD, в то время как IBTS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VDTY.L показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у IBTS.L с доходностью 0.06%. За последние 10 лет акции VDTY.L уступали акциям IBTS.L по среднегодовой доходности: 0.98% против 1.70% соответственно.

VDTY.L

1 день: 0.05%

1 месяц: -1.73%

С начала года: -0.30%

6 месяцев: 0.75%

1 год: 3.20%

3 года*: 2.69%

5 лет*: -0.21%

10 лет*: 0.98%

IBTS.L

1 день: -0.22%

1 месяц: -0.68%

С начала года: 0.06%

6 месяцев: 1.19%

1 год: 3.60%

3 года*: 4.17%

5 лет*: 1.79%

10 лет*: 1.70%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF

Название символа

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

Часто сравнивают с VDTY.L:

VDTY.L с XUT3.L VDTY.L с PRIT.L VDTY.L с MUNI.L VDTY.L с PR1T.L VDTY.L с CBU7.L VDTY.L с J13U.L VDTY.L с BBRT.L

Часто сравнивают с IBTS.L:

IBTS.L с IBTA.L IBTS.L с IBTM.L IBTS.L с SGOV IBTS.L с SLXX.L IBTS.L с BIL IBTS.L с SHYU.L IBTS.L с SHV

Сравнение комиссий VDTY.L и IBTS.L

VDTY.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IBTS.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBTS.L

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

VDTY.L

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF

Доходность на риск

VDTY.L vs. IBTS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VDTY.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IBTS.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDTY.L c IBTS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VDTY.L	IBTS.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.76	0.88	-0.12
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.10	1.33	-0.23
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.15	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.89	3.12	-2.23
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.32	9.36	-7.04
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDTY.L vs. IBTS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDTY.L на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBTS.L равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDTY.L и IBTS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VDTY.L	IBTS.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.76	0.88	-0.12
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.04	0.36	-0.40
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.20	0.34	-0.13
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.20	0.37	-0.18

Корреляция

Корреляция между VDTY.L и IBTS.L составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDTY.L и IBTS.L

Дивидендная доходность VDTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности IBTS.L в 3.97%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF	4.24%	4.29%	4.31%	3.40%	2.09%	1.21%	1.54%	2.34%	2.33%	1.57%	0.99%	0.00%
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	3.97%	4.22%	4.12%	3.08%	0.75%	0.61%	1.84%	2.39%	1.49%	1.01%	0.67%	0.49%

Просадки

Сравнение просадок VDTY.L и IBTS.L

Максимальная просадка VDTY.L за все время составила -18.99%, что больше максимальной просадки IBTS.L в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDTY.L и IBTS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	VDTY.L	IBTS.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-18.99%	-19.02%	+0.03%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.23%	-6.50%	+3.27%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.60%	-16.28%	-0.32%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-18.99%	-19.02%	+0.03%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.83%	-7.01%	+0.18%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.61%	-7.92%	+1.31%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.24%	3.56%	-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VDTY.L и IBTS.L

Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) составляет 1.25%, в то время как у iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что VDTY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VDTY.L	IBTS.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.25%	1.55%	-0.30%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.27%	2.90%	-0.63%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.21%	4.09%	+0.12%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.52%	4.98%	+0.54%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.85%	5.06%	-0.21%

Сравнение VDTY.L с IBTS.L

Доходность

Сравнение доходности VDTY.L и IBTS.L

Сравнение доходности по годам VDTY.L и IBTS.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

VDTY.L

IBTS.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VDTY.L и IBTS.L

Доходность на риск

VDTY.L vs. IBTS.L — Ранг доходности на риск

VDTY.L

IBTS.L

Сравнение VDTY.L c IBTS.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VDTY.L vs. IBTS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDTY.L и IBTS.L

Просадки

Сравнение просадок VDTY.L и IBTS.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VDTY.L и IBTS.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)