PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDTY.L с DTLA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDTY.L с DTLA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L).

VDTY.L и DTLA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDTY.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Float Adjusted Index. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. DTLA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 10 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VDTY.L и DTLA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDTY.L и DTLA.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VDTY.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF		-0.16%6.26%1.10%3.77%-12.32%-2.40%7.68%7.08%2.94%
DTLA.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)		-0.48%4.47%-6.97%1.69%-30.29%-4.46%17.00%15.69%3.77%

Доходность по периодам

С начала года, VDTY.L показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у DTLA.L с доходностью -0.48%.

VDTY.L

1 день
0.14%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.80%
1 год
3.03%
3 года*
2.74%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
0.99%

DTLA.L

1 день
0.45%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.36%
1 год
-0.88%
3 года*
-2.22%
5 лет*
-5.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с VDTY.L:
VDTY.L с XUT3.LVDTY.L с PR1T.LVDTY.L с CBU7.LVDTY.L с MUNI.LVDTY.L с PRIT.LVDTY.L с J13U.LVDTY.L с BBRT.L
Часто сравнивают с DTLA.L:
DTLA.L с TLTDTLA.L с IDTL.LDTLA.L с IBTLDTLA.L с VWRA.LDTLA.L с VUTA.LDTLA.L с CEUR.LDTLA.L с IEF

Сравнение комиссий VDTY.L и DTLA.L

VDTY.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DTLA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DTLA.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)
VDTY.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF

Доходность на риск

VDTY.L vs. DTLA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDTY.L
Ранг доходности на риск VDTY.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDTY.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDTY.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDTY.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDTY.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDTY.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
DTLA.L
Ранг доходности на риск DTLA.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLA.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLA.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLA.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLA.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLA.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDTY.L c DTLA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDTY.LDTLA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

-0.07

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

-0.02

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.00

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

-0.07

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

-0.14

+2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDTY.L vs. DTLA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDTY.L на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа DTLA.L равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDTY.L и DTLA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDTY.LDTLA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

-0.07

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.37

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.07

+0.27

Корреляция

Корреляция между VDTY.L и DTLA.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDTY.L и DTLA.L

Дивидендная доходность VDTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, тогда как DTLA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VDTY.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF		4.23%4.29%4.31%3.40%2.09%1.21%1.54%2.34%2.33%1.57%0.99%
DTLA.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VDTY.L и DTLA.L

Максимальная просадка VDTY.L за все время составила -18.99%, что меньше максимальной просадки DTLA.L в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDTY.L и DTLA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VDTY.LDTLA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.99%

-48.47%

+29.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.23%

-9.64%

+6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-42.87%

+26.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-40.22%

+33.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-23.71%

+17.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

4.76%

-3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VDTY.L и DTLA.L

Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) составляет 1.26%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что VDTY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTLA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDTY.LDTLA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

3.20%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.27%

6.33%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

11.77%

-7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.52%

14.93%

-9.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

14.87%

-10.02%