Сравнение VDST.L с VUTY.L
VDST.L (Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating) and VUTY.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing) are both Government Bonds funds from Vanguard - VDST.L tracks the Bloomberg Short Treasury Index while VUTY.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDST.L returned 3.36%/yr vs -0.46%/yr for VUTY.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VDST.L и VUTY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VDST.L торгуется в USD, в то время как VUTY.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUTY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDST.L показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у VUTY.L с доходностью -0.45%.
VDST.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- —
VUTY.L
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- -0.46%
- 10 лет*
- 0.89%
Сравнение доходности по годам VDST.L и VUTY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 1.46% | 4.26% | 5.24% | 4.98% | 0.95% | 0.01% | 0.03% |
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | -0.45% | 6.33% | 0.84% | 3.23% | -12.36% | -2.01% | -0.15% |
Correlation
The correlation between VDST.L and VUTY.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDST.L vs. VUTY.L — Ранг доходности на риск
VDST.L
VUTY.L
Сравнение VDST.L c VUTY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDST.L | VUTY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +21.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.88 | 1.12 | +3.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 36.06 | 1.19 | +34.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 244.57 | 3.50 | +241.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDST.L | VUTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.31 | 0.73 | +8.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 8.05 | -0.07 | +8.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.83 | 0.13 | +7.70 |
Просадки
Сравнение просадок VDST.L и VUTY.L
Максимальная просадка VDST.L за все время составила -0.36%, что меньше максимальной просадки VUTY.L в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDST.L и VUTY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDST.L | VUTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.36% | -19.23% | +18.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.11% | -3.02% | +2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.15% | -5.45% | +5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | -16.66% | +16.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.67% | +7.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -6.93% | +6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 1.03% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDST.L и VUTY.L
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) составляет 0.12%, в то время как у Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что VDST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDST.L | VUTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | 1.54% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.33% | 3.61% | -3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42% | 4.95% | -4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.47% | 7.03% | -6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.46% | 6.79% | -6.33% |
Сравнение комиссий VDST.L и VUTY.L
И VDST.L, и VUTY.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDST.L и VUTY.L
VDST.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 4.27% | 4.40% | 4.00% | 3.47% | 2.06% | 1.19% | 1.64% | 2.42% | 2.24% | 1.64% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
VDST.L and VUTY.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDST.L and VUTY.L have the same expense ratio: 0.05% per year.
VDST.L tracks Bloomberg Short Treasury Index, while VUTY.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index.
Подберите оптимальное распределение для VDST.L и VUTY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор