Сравнение VDST.L с USTY.L
VDST.L (Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating) and USTY.L (SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - VDST.L tracks the Bloomberg Short Treasury Index while USTY.L tracks the Bloomberg US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDST.L returned 3.36%/yr vs 0.31%/yr for USTY.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VDST.L и USTY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VDST.L торгуется в USD, в то время как USTY.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USTY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDST.L показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у USTY.L с доходностью 0.41%.
VDST.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- —
USTY.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение доходности по годам VDST.L и USTY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 1.46% | 4.26% | 5.24% | 4.98% | 0.95% | 0.01% | 0.03% |
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 0.41% | 7.65% | 1.64% | 3.84% | -12.17% | -1.76% | -0.16% |
Correlation
The correlation between VDST.L and USTY.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDST.L vs. USTY.L — Ранг доходности на риск
VDST.L
USTY.L
Сравнение VDST.L c USTY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) и SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDST.L | USTY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +20.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.88 | 1.16 | +3.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 36.06 | 1.46 | +34.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 244.57 | 4.56 | +240.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDST.L | USTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.31 | 0.94 | +8.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 8.05 | 0.04 | +8.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.83 | 0.26 | +7.57 |
Просадки
Сравнение просадок VDST.L и USTY.L
Максимальная просадка VDST.L за все время составила -0.36%, что меньше максимальной просадки USTY.L в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDST.L и USTY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDST.L | USTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.36% | -18.61% | +18.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.11% | -3.42% | +3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.15% | -5.11% | +4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | -16.44% | +16.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.73% | +3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -5.80% | +5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 1.09% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDST.L и USTY.L
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) составляет 0.12%, в то время как у SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что VDST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDST.L | USTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | 1.73% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.33% | 3.97% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42% | 5.33% | -4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.47% | 7.13% | -6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.46% | 6.86% | -6.40% |
Сравнение комиссий VDST.L и USTY.L
И VDST.L, и USTY.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDST.L и USTY.L
VDST.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 4.87% | 4.61% | 3.81% | 2.81% | 1.57% | 1.31% | 2.49% | 2.79% | 2.11% | 2.11% | 1.66% |
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VDST.L and USTY.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDST.L and USTY.L have the same expense ratio: 0.05% per year.
VDST.L tracks Bloomberg Short Treasury Index, while USTY.L tracks Bloomberg US Treasury Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street.
Подберите оптимальное распределение для VDST.L и USTY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор