PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDST.L с LUTR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDST.L с LUTR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VDST.L (Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating) and LUTR.L (SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - VDST.L tracks the Bloomberg Short Treasury Index while LUTR.L tracks the Bloomberg US Treasury 10+ Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDST.L returned 3.36%/yr vs -5.20%/yr for LUTR.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. VDST.L charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for LUTR.L.

Доходность

Сравнение доходности VDST.L и LUTR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) и SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (LUTR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDST.L показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у LUTR.L с доходностью -0.85%.

VDST.L

1 день
0.04%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.95%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.36%
10 лет*
—

LUTR.L

1 день
0.35%
1 месяц
0.66%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-0.90%
1 год
4.34%
3 года*
-0.60%
5 лет*
-5.20%
10 лет*
-0.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDST.L и LUTR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
VDST.L
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating		1.46%4.26%5.24%4.98%0.95%0.01%0.03%
LUTR.L
SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF		-0.85%5.48%-5.76%2.50%-28.88%-4.85%-2.45%

Correlation

The correlation between VDST.L and LUTR.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating

SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с VDST.L:
VDST.L с IB01.LVDST.L с IBTA.LVDST.L с PR1T.DEVDST.L с VSCA.LVDST.L с VGSHVDST.L с VHVE.LVDST.L с GBIL
Часто сравнивают с LUTR.L:
LUTR.L с VDTA.LLUTR.L с IDTG.LLUTR.L с USFR.LLUTR.L с SPX5.LLUTR.L с SPY5.LLUTR.L с USTY.LLUTR.L с SWRD.L

Доходность на риск

VDST.L vs. LUTR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDST.L
Ранг доходности на риск VDST.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
LUTR.L
Ранг доходности на риск LUTR.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUTR.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUTR.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUTR.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUTR.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUTR.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDST.L c LUTR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) и SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (LUTR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDST.LLUTR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.31
0.49

+8.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
22.17
0.77

+21.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.88

1.09

+3.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

36.06

0.62

+35.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

244.57

1.65

+242.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDST.L vs. LUTR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDST.L на текущий момент составляет 9.31, что выше коэффициента Шарпа LUTR.L равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDST.L и LUTR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDST.LLUTR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31

0.49

+8.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

8.05

-0.37

+8.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

7.83

-0.06

+7.89

Просадки

Сравнение просадок VDST.L и LUTR.L

Максимальная просадка VDST.L за все время составила -0.36%, что меньше максимальной просадки LUTR.L в -46.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDST.L и LUTR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDST.LLUTR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.36%

-46.52%

+46.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.11%

-7.01%

+6.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.15%

-17.06%

+16.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.36%

-40.30%

+39.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-37.53%

+37.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-20.79%

+20.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

2.63%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VDST.L и LUTR.L

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) составляет 0.12%, в то время как у SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (LUTR.L) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что VDST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUTR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDST.LLUTR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

3.27%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.33%

6.09%

-5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42%

8.84%

-8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.47%

13.94%

-13.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.46%

13.27%

-12.81%

Сравнение комиссий VDST.L и LUTR.L

VDST.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии LUTR.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDST.L и LUTR.L

VDST.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LUTR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LUTR.L
SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF		4.63%4.40%4.22%3.13%2.56%1.72%1.91%3.60%2.49%2.61%1.14%
VDST.L
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VDST.L and LUTR.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDST.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDST.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for LUTR.L.

VDST.L tracks Bloomberg Short Treasury Index, while LUTR.L tracks Bloomberg US Treasury 10+ Year Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.05% for VDST.L and 0.15% for LUTR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDST.L и LUTR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор