Сравнение VDST.L с IBTS.L
VDST.L (Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating) and IBTS.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF) are both Government Bonds funds - VDST.L tracks the Bloomberg Short Treasury Index while IBTS.L tracks the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDST.L returned 3.36%/yr vs 1.86%/yr for IBTS.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. VDST.L charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for IBTS.L.
Доходность
Сравнение доходности VDST.L и IBTS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VDST.L торгуется в USD, в то время как IBTS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDST.L показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у IBTS.L с доходностью 0.40%.
VDST.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- —
IBTS.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 1.78%
Сравнение доходности по годам VDST.L и IBTS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 1.46% | 4.26% | 5.24% | 4.98% | 0.95% | 0.01% | 0.03% |
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0.40% | 5.49% | 4.03% | 3.79% | -3.90% | -0.27% | 0.64% |
Correlation
The correlation between VDST.L and IBTS.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDST.L vs. IBTS.L — Ранг доходности на риск
VDST.L
IBTS.L
Сравнение VDST.L c IBTS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDST.L | IBTS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +20.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.88 | 1.15 | +3.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 36.06 | 3.24 | +32.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 244.57 | 9.38 | +235.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDST.L | IBTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.31 | 0.85 | +8.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 8.05 | 0.37 | +7.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.83 | 0.37 | +7.46 |
Просадки
Сравнение просадок VDST.L и IBTS.L
Максимальная просадка VDST.L за все время составила -0.36%, что меньше максимальной просадки IBTS.L в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDST.L и IBTS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDST.L | IBTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.36% | -7.24% | +6.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.11% | -1.07% | +0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.15% | -1.44% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | -6.87% | +6.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -7.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.38% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -1.16% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.37% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDST.L и IBTS.L
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) составляет 0.12%, в то время как у iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что VDST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDST.L | IBTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | 1.34% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.33% | 3.29% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42% | 4.08% | -3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.47% | 5.02% | -4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.46% | 5.07% | -4.61% |
Сравнение комиссий VDST.L и IBTS.L
VDST.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IBTS.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDST.L и IBTS.L
VDST.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 3.99% | 4.22% | 4.12% | 3.08% | 0.75% | 0.61% | 1.84% | 2.39% | 1.49% | 1.01% | 0.67% | 0.49% |
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VDST.L and IBTS.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDST.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDST.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IBTS.L.
VDST.L tracks Bloomberg Short Treasury Index, while IBTS.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VDST.L and 0.07% for IBTS.L.
Подберите оптимальное распределение для VDST.L и IBTS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор