PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDST.L с BB3M.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDST.L с BB3M.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VDST.L (Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating) and BB3M.L (JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD) are both exchange-traded funds - VDST.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index, while BB3M.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. VDST.L is passively managed, while BB3M.L is actively managed. Over the past 5 years, VDST.L returned 3.36%/yr vs 3.46%/yr for BB3M.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. VDST.L charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for BB3M.L.

Доходность

Сравнение доходности VDST.L и BB3M.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) и JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VDST.L показывает доходность 1.46%, а BB3M.L немного выше – 1.48%.

VDST.L

1 день
0.04%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.95%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.36%
10 лет*
—

BB3M.L

1 день
0.05%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.90%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDST.L и BB3M.L

2026 (YTD)20252024202320222021
VDST.L
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating		1.46%4.26%5.24%4.98%0.95%0.01%
BB3M.L
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD		1.48%4.28%5.24%4.94%1.46%-0.02%

Correlation

The correlation between VDST.L and BB3M.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г.

0.23

The correlation between VDST.L and BB3M.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating

JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD

Часто сравнивают с VDST.L:
VDST.L с IB01.LVDST.L с IBTA.LVDST.L с PR1T.DEVDST.L с VSCA.LVDST.L с VGSHVDST.L с VHVE.LVDST.L с GBIL
Часто сравнивают с BB3M.L:
BB3M.L с UESD.LBB3M.L с JGST.LBB3M.L с IB01.LBB3M.L с JGSA.LBB3M.L с ERN1.LBB3M.L с ERNS.LBB3M.L с U03A.L

Доходность на риск

VDST.L vs. BB3M.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDST.L
Ранг доходности на риск VDST.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BB3M.L
Ранг доходности на риск BB3M.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BB3M.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BB3M.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BB3M.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BB3M.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BB3M.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDST.L c BB3M.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) и JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDST.LBB3M.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.31
4.80

+4.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
22.17
8.13

+14.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.88

2.14

+2.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

36.06

28.84

+7.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

244.57

103.10

+141.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDST.L vs. BB3M.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDST.L на текущий момент составляет 9.31, что выше коэффициента Шарпа BB3M.L равного 4.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDST.L и BB3M.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDST.LBB3M.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31

4.80

+4.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

8.05

3.51

+4.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

7.83

3.40

+4.43

Просадки

Сравнение просадок VDST.L и BB3M.L

Максимальная просадка VDST.L за все время составила -0.36%, что меньше максимальной просадки BB3M.L в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDST.L и BB3M.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDST.LBB3M.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.36%

-1.19%

+0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.11%

-0.14%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.15%

-0.23%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.36%

-1.19%

+0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-0.03%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.04%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VDST.L и BB3M.L

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) составляет 0.12%, в то время как у JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L) волатильность равна 0.30%. Это указывает на то, что VDST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BB3M.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDST.LBB3M.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

0.30%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.33%

0.63%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42%

0.82%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.47%

0.99%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.46%

0.96%

-0.50%

Сравнение комиссий VDST.L и BB3M.L

VDST.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BB3M.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDST.L и BB3M.L

Ни VDST.L, ни BB3M.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VDST.L and BB3M.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDST.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDST.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for BB3M.L.

VDST.L is categorized as Government Bonds, while BB3M.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.05% for VDST.L and 0.07% for BB3M.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDST.L и BB3M.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор