Сравнение VDPA.L с ERNE.L
VDPA.L (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation) and ERNE.L (iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - VDPA.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index, while ERNE.L is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 5 years, VDPA.L returned 0.28%/yr vs 1.51%/yr for ERNE.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. VDPA.L charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for ERNE.L.
Доходность
Сравнение доходности VDPA.L и ERNE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VDPA.L торгуется в USD, в то время как ERNE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDPA.L показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у ERNE.L с доходностью -1.50%.
VDPA.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.16%
- С начала года
- 0.13%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- —
ERNE.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- -0.36%
- С начала года
- -1.50%
- 1 год
- 0.73%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 1.41%
Сравнение доходности по годам VDPA.L и ERNE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.13% | 7.78% | 2.82% | 8.06% | -14.88% | -1.21% | 9.15% | 11.61% |
ERNE.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | -1.50% | 16.37% | -2.29% | 6.65% | -6.24% | -7.15% | 8.93% | -0.62% |
Correlation
The correlation between VDPA.L and ERNE.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDPA.L vs. ERNE.L — Ранг доходности на риск
VDPA.L
ERNE.L
Сравнение VDPA.L c ERNE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) и iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) (ERNE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDPA.L | ERNE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.03 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.15 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 0.30 | +4.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDPA.L и ERNE.L
Максимальная просадка VDPA.L за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки ERNE.L в -31.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDPA.L и ERNE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDPA.L | ERNE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.43% | -31.67% | +10.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -4.98% | +2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.61% | -7.47% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.43% | -20.15% | -1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -8.38% | +7.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -16.41% | +10.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 2.40% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDPA.L и ERNE.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) составляет 0.97%, в то время как у iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) (ERNE.L) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что VDPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERNE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDPA.L | ERNE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 1.31% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.60% | 4.59% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.54% | 6.25% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.86% | 7.67% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.71% | 7.32% | +1.39% |
Сравнение комиссий VDPA.L и ERNE.L
VDPA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ERNE.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDPA.L и ERNE.L
VDPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERNE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNE.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 2.33% | 2.74% | 3.80% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.13% |
VDPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VDPA.L and ERNE.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDPA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDPA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for ERNE.L.
VDPA.L is categorized as Corporate Bonds, while ERNE.L is Ultrashort Bond. VDPA.L tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index, while ERNE.L tracks Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VDPA.L and 0.09% for ERNE.L.
Подберите оптимальное распределение для VDPA.L и ERNE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор