Сравнение VDIV.DE с TSGB.L
VDIV.DE (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) and TSGB.L (VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A) are both Global Equities funds from VanEck - VDIV.DE tracks the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index while TSGB.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDIV.DE returned 17.51%/yr vs 11.96%/yr for TSGB.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDIV.DE charges 0.38%/yr vs 0.20%/yr for TSGB.L.
Доходность
Сравнение доходности VDIV.DE и TSGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VDIV.DE торгуется в EUR, в то время как TSGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSGB.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDIV.DE показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у TSGB.L с доходностью 13.75%.
VDIV.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 25.52%
- 3 года*
- 19.95%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- —
TSGB.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 7.34%
- С начала года
- 13.75%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 26.10%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDIV.DE и TSGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIV.DE VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 9.79% | 24.55% | 15.67% | 11.47% | 15.47% | 27.92% | -11.00% | 15.53% |
TSGB.L VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A | 13.77% | 13.23% | 17.55% | 16.56% | -12.07% | 27.39% | 3.48% | 16.62% |
Correlation
The correlation between VDIV.DE and TSGB.L is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2019 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between VDIV.DE and TSGB.L has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDIV.DE vs. TSGB.L — Ранг доходности на риск
VDIV.DE
TSGB.L
Сравнение VDIV.DE c TSGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE) и VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDIV.DE | TSGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.38 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.94 | 3.20 | +3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.46 | 12.74 | +7.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDIV.DE | TSGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 2.05 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.45 | 0.88 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.79 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок VDIV.DE и TSGB.L
Максимальная просадка VDIV.DE за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки TSGB.L в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIV.DE и TSGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDIV.DE | TSGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -33.60% | -2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -8.12% | +4.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | -19.56% | +4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.12% | -19.56% | +4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -0.18% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -4.74% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 2.04% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDIV.DE и TSGB.L
Текущая волатильность для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE) составляет 2.82%, в то время как у VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSGB.L) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что VDIV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDIV.DE | TSGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 3.19% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.79% | 9.90% | -3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.36% | 12.65% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.92% | 13.66% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.36% | 15.89% | -0.53% |
Сравнение комиссий VDIV.DE и TSGB.L
VDIV.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии TSGB.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDIV.DE и TSGB.L
Дивидендная доходность VDIV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности TSGB.L в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSGB.L VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A | 2.11% | 2.23% | 2.63% | 2.56% | 2.67% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDIV.DE VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.19% | 3.58% | 4.19% | 4.97% | 4.56% | 3.97% | 4.11% | 4.35% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
VDIV.DE and TSGB.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSGB.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSGB.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.38% for VDIV.DE.
VDIV.DE tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index, while TSGB.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.38% for VDIV.DE and 0.20% for TSGB.L.
Подберите оптимальное распределение для VDIV.DE и TSGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор