Сравнение VDET.L с EMBE.L
VDET.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) and EMBE.L (iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds - VDET.L tracks the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index while EMBE.L tracks the JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDET.L returned 2.36%/yr vs -1.24%/yr for EMBE.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDET.L charges 0.23%/yr vs 0.50%/yr for EMBE.L.
Доходность
Сравнение доходности VDET.L и EMBE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VDET.L торгуется в USD, в то время как EMBE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMBE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDET.L показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у EMBE.L с доходностью -1.86%.
VDET.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 9.10%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- —
EMBE.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- -1.24%
- 10 лет*
- 1.32%
Сравнение доходности по годам VDET.L и EMBE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDET.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 1.81% | 11.70% | 6.40% | 9.42% | -15.28% | -1.76% | 6.08% | 13.12% | -2.74% | 8.09% |
EMBE.L iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | -1.86% | 25.90% | -2.43% | 11.06% | -25.61% | -9.86% | 12.50% | 10.09% | -12.68% | 23.42% |
Correlation
The correlation between VDET.L and EMBE.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2016 г. | 0.71 |
The correlation between VDET.L and EMBE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDET.L vs. EMBE.L — Ранг доходности на риск
VDET.L
EMBE.L
Сравнение VDET.L c EMBE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDET.L | EMBE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.11 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 0.70 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 2.15 | +8.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDET.L и EMBE.L
Максимальная просадка VDET.L за все время составила -24.10%, что меньше максимальной просадки EMBE.L в -44.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDET.L и EMBE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDET.L | EMBE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.10% | -44.54% | +20.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -8.00% | +4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.04% | -13.39% | +7.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -42.47% | +18.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -10.62% | +10.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -14.98% | +10.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 2.61% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDET.L и EMBE.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L) составляет 1.22%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что VDET.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMBE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDET.L | EMBE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 2.44% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.78% | 7.42% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 9.71% | -4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.18% | 13.68% | -6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.68% | 13.31% | -5.63% |
Сравнение комиссий VDET.L и EMBE.L
VDET.L берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии EMBE.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDET.L и EMBE.L
Дивидендная доходность VDET.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности EMBE.L в 5.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBE.L iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 5.56% | 5.44% | 5.64% | 5.50% | 5.39% | 3.92% | 3.85% | 4.77% | 5.75% | 3.88% | 5.36% | 4.72% |
VDET.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 5.88% | 6.03% | 5.84% | 5.44% | 5.01% | 3.89% | 4.19% | 4.32% | 4.61% | 4.59% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VDET.L and EMBE.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDET.L is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDET.L is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.50% for EMBE.L.
VDET.L tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index, while EMBE.L tracks JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.23% for VDET.L and 0.50% for EMBE.L.
Подберите оптимальное распределение для VDET.L и EMBE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор