Сравнение VDET.L с CYGB.L
VDET.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) and CYGB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds - VDET.L tracks the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index while CYGB.L tracks the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDET.L returned 2.13%/yr vs 4.95%/yr for CYGB.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. VDET.L charges 0.23%/yr vs 0.40%/yr for CYGB.L.
Доходность
Сравнение доходности VDET.L и CYGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VDET.L торгуется в USD, в то время как CYGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CYGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDET.L показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у CYGB.L с доходностью 3.39%.
VDET.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 1.37%
- С начала года
- 1.30%
- 1 год
- 8.14%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- —
CYGB.L
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- 3.64%
- С начала года
- 3.39%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDET.L и CYGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VDET.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 1.30% | 11.70% | 6.40% | 9.42% | -15.28% | 1.27% |
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.39% | 9.91% | 9.53% | 12.79% | -8.81% | -1.56% |
Correlation
The correlation between VDET.L and CYGB.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDET.L vs. CYGB.L — Ранг доходности на риск
VDET.L
CYGB.L
Сравнение VDET.L c CYGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDET.L | CYGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.09 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 0.97 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 2.20 | +7.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDET.L и CYGB.L
Максимальная просадка VDET.L за все время составила -24.10%, что больше максимальной просадки CYGB.L в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDET.L и CYGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDET.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.10% | -22.10% | -2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -4.04% | +0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.04% | -6.48% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -21.63% | -2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.67% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -4.36% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.78% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDET.L и CYGB.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L) составляет 0.85%, в то время как у iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что VDET.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CYGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDET.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 1.86% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.77% | 5.73% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 7.40% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.18% | 8.87% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.66% | 8.74% | -1.08% |
Сравнение комиссий VDET.L и CYGB.L
VDET.L берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии CYGB.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDET.L и CYGB.L
Дивидендная доходность VDET.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности CYGB.L в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.70% | 1.84% | 2.13% | 2.38% | 2.68% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDET.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 5.85% | 6.03% | 5.84% | 5.44% | 5.01% | 3.89% | 4.19% | 4.32% | 4.61% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
VDET.L and CYGB.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDET.L is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDET.L is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.40% for CYGB.L.
VDET.L tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index, while CYGB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.23% for VDET.L and 0.40% for CYGB.L.
Подберите оптимальное распределение для VDET.L и CYGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор