PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDEM.L с XDEX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDEM.L с XDEX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L).

VDEM.L и XDEX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDEM.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. XDEX.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 4 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VDEM.L и XDEX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDEM.L и XDEX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDEM.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS		0.80%25.92%12.28%7.28%-17.20%-0.89%14.86%18.83%-12.55%31.59%
XDEX.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C		9.34%37.83%1.15%8.32%-19.84%18.99%16.36%26.83%-9.60%24.44%
Разные валюты инструментов

VDEM.L торгуется в USD, в то время как XDEX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VDEM.L показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у XDEX.L с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции VDEM.L уступали акциям XDEX.L по среднегодовой доходности: 7.79% против 11.04% соответственно.

VDEM.L

1 день
2.77%
1 месяц
-4.44%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.74%
1 год
23.04%
3 года*
13.96%
5 лет*
3.79%
10 лет*
7.79%

XDEX.L

1 день
4.59%
1 месяц
-7.24%
С начала года
9.34%
6 месяцев
19.90%
1 год
50.28%
3 года*
16.85%
5 лет*
8.26%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с VDEM.L:
VDEM.L с EIMI.LVDEM.L с JPEE.LVDEM.L с BRIC.LVDEM.L с VFEA.DEVDEM.L с EMHYVDEM.L с VUSA.LVDEM.L с EEM
Часто сравнивают с XDEX.L:
XDEX.L с VWRP.LXDEX.L с EMVL.LXDEX.L с VFEG.LXDEX.L с DEM.LXDEX.L с FRDMXDEX.L с EMHD.LXDEX.L с AEME.L

Сравнение комиссий VDEM.L и XDEX.L

VDEM.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии XDEX.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDEM.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS
XDEX.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C

Доходность на риск

VDEM.L vs. XDEX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDEM.L
Ранг доходности на риск VDEM.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEM.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEM.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEM.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEM.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEM.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
XDEX.L
Ранг доходности на риск XDEX.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEX.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEX.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEX.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEX.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEX.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDEM.L c XDEX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDEM.LXDEX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

2.66

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

3.39

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.49

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

3.33

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

13.68

-6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDEM.L vs. XDEX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDEM.L на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа XDEX.L равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEM.L и XDEX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDEM.LXDEX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.66

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.49

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.67

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.55

-0.24

Корреляция

Корреляция между VDEM.L и XDEX.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEM.L и XDEX.L

Дивидендная доходность VDEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как XDEX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDEM.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS		2.25%2.34%2.38%2.58%3.27%2.30%1.81%2.33%2.82%2.16%2.40%2.94%
XDEX.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VDEM.L и XDEX.L

Максимальная просадка VDEM.L за все время составила -36.63%, что больше максимальной просадки XDEX.L в -32.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEM.L и XDEX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VDEM.LXDEX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.63%

-24.54%

-12.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-12.60%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.40%

-18.65%

-14.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.35%

-24.54%

-11.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.47%

-8.83%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.81%

-4.77%

-8.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.24%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VDEM.L и XDEX.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) составляет 6.60%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что VDEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDEM.LXDEX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

8.74%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

14.50%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

18.81%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

17.00%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

16.55%

+2.11%