Сравнение VDEM.L с XDEV.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE).
VDEM.L и XDEV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDEM.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. XDEV.DE - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDEM.L и XDEV.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDEM.L и XDEV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDEM.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS | 0.80% | 25.92% | 12.28% | 7.28% | -17.20% | -0.89% | 14.86% | 18.83% | -12.55% | 31.59% |
XDEV.DE Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 5.66% | 40.84% | 5.24% | 19.32% | -10.20% | 20.57% | -3.98% | 19.51% | -14.63% | 23.06% |
Разные валюты инструментов
VDEM.L торгуется в USD, в то время как XDEV.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEV.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDEM.L показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у XDEV.DE с доходностью 5.66%. За последние 10 лет акции VDEM.L уступали акциям XDEV.DE по среднегодовой доходности: 7.79% против 10.33% соответственно.
VDEM.L
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 7.79%
XDEV.DE
- 1 день
- 3.64%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 15.99%
- 1 год
- 38.85%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDEM.L и XDEV.DE
VDEM.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии XDEV.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDEM.L vs. XDEV.DE — Ранг доходности на риск
VDEM.L
XDEV.DE
Сравнение VDEM.L c XDEV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDEM.L | XDEV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 2.19 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.83 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.43 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 3.56 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 15.63 | -8.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDEM.L | XDEV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.19 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.77 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.61 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.51 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между VDEM.L и XDEV.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDEM.L и XDEV.DE
Дивидендная доходность VDEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как XDEV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDEM.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS | 2.25% | 2.34% | 2.38% | 2.58% | 3.27% | 2.30% | 1.81% | 2.33% | 2.82% | 2.16% | 2.40% | 2.94% |
XDEV.DE Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VDEM.L и XDEV.DE
Максимальная просадка VDEM.L за все время составила -36.63%, что меньше максимальной просадки XDEV.DE в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEM.L и XDEV.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDEM.L | XDEV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.63% | -35.28% | -1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -13.96% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.40% | -18.02% | -15.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.35% | -35.28% | -1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.47% | -2.98% | -4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.81% | -5.64% | -7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.01% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDEM.L и XDEV.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) имеют волатильность 6.60% и 6.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDEM.L | XDEV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 6.47% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 10.62% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 17.69% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 15.69% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 16.95% | +1.71% |