PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDEM.L с VWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDEM.L с VWRA.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L).

VDEM.L и VWRA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDEM.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. VWRA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VDEM.L и VWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDEM.L и VWRA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VDEM.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS		-0.48%25.92%12.28%7.28%-17.20%-0.89%14.86%7.63%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		-2.07%22.45%17.65%22.28%-18.11%18.46%16.19%7.33%

Доходность по периодам

С начала года, VDEM.L показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у VWRA.L с доходностью -2.07%.

VDEM.L

1 день
-1.27%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.21%
1 год
21.45%
3 года*
13.51%
5 лет*
3.52%
10 лет*
7.63%

VWRA.L

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
1.29%
1 год
20.86%
3 года*
17.14%
5 лет*
9.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с VDEM.L:
VDEM.L с EIMI.LVDEM.L с JPEE.LVDEM.L с BRIC.LVDEM.L с VFEA.DEVDEM.L с EMHYVDEM.L с VUSA.LVDEM.L с EEM
Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с VAGU.LVWRA.L с GLD

Сравнение комиссий VDEM.L и VWRA.L

И VDEM.L, и VWRA.L имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDEM.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

VDEM.L vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDEM.L
Ранг доходности на риск VDEM.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEM.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEM.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEM.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEM.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEM.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDEM.L c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDEM.LVWRA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.89

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

2.79

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.98

11.97

-3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDEM.L vs. VWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDEM.L на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRA.L равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEM.L и VWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDEM.LVWRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.35

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.63

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.67

-0.36

Корреляция

Корреляция между VDEM.L и VWRA.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEM.L и VWRA.L

Дивидендная доходность VDEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как VWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDEM.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS		2.28%2.34%2.38%2.58%3.27%2.30%1.81%2.33%2.82%2.16%2.40%2.94%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VDEM.L и VWRA.L

Максимальная просадка VDEM.L за все время составила -36.63%, что больше максимальной просадки VWRA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEM.L и VWRA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VDEM.LVWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.63%

-33.62%

-3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-8.84%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.40%

-26.06%

-7.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.64%

-6.16%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.81%

-5.50%

-7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.04%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VDEM.L и VWRA.L

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что VDEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDEM.LVWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

5.41%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

9.14%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

15.35%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

15.26%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

17.32%

+1.34%