PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDEM.L с HEMC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDEM.L с HEMC.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L).

VDEM.L и HEMC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDEM.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. HEMC.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VDEM.L и HEMC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDEM.L и HEMC.L

2026 (YTD)2025202420232022
VDEM.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS		0.80%25.92%12.28%7.28%-3.28%
HEMC.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)		4.98%34.15%7.08%7.76%-2.59%
Разные валюты инструментов

VDEM.L торгуется в USD, в то время как HEMC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEMC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VDEM.L показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у HEMC.L с доходностью 4.98%.

VDEM.L

1 день
2.77%
1 месяц
-4.44%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.74%
1 год
23.04%
3 года*
13.96%
5 лет*
3.79%
10 лет*
7.79%

HEMC.L

1 день
3.88%
1 месяц
-6.34%
С начала года
4.98%
6 месяцев
8.87%
1 год
34.47%
3 года*
16.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с VDEM.L:
VDEM.L с EIMI.LVDEM.L с JPEE.LVDEM.L с BRIC.LVDEM.L с VFEA.DEVDEM.L с EMHYVDEM.L с VUSA.LVDEM.L с EEM
Часто сравнивают с HEMC.L:
HEMC.L с EMIM.LHEMC.L с VOOHEMC.L с HMEF.LHEMC.L с VFEG.LHEMC.L с XDEM.DEHEMC.L с FEMD.LHEMC.L с XMMS.L

Сравнение комиссий VDEM.L и HEMC.L

VDEM.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии HEMC.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDEM.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS
HEMC.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

VDEM.L vs. HEMC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDEM.L
Ранг доходности на риск VDEM.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEM.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEM.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEM.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEM.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEM.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
HEMC.L
Ранг доходности на риск HEMC.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEMC.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEMC.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEMC.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEMC.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEMC.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDEM.L c HEMC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDEM.LHEMC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.82

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.36

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.67

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

9.92

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDEM.L vs. HEMC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDEM.L на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEMC.L равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEM.L и HEMC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDEM.LHEMC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.82

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.75

-0.43

Корреляция

Корреляция между VDEM.L и HEMC.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEM.L и HEMC.L

Дивидендная доходность VDEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как HEMC.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDEM.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS		2.25%2.34%2.38%2.58%3.27%2.30%1.81%2.33%2.82%2.16%2.40%2.94%
HEMC.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VDEM.L и HEMC.L

Максимальная просадка VDEM.L за все время составила -36.63%, что больше максимальной просадки HEMC.L в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEM.L и HEMC.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VDEM.LHEMC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.63%

-15.14%

-21.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-10.83%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.47%

-7.53%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.81%

-4.36%

-8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.10%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VDEM.L и HEMC.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) составляет 6.60%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что VDEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEMC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDEM.LHEMC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

7.92%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

13.78%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

18.86%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

17.35%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

17.35%

+1.31%