PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDEA.L с VDET.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDEA.L с VDET.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VDEA.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation) and VDET.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) are both Emerging Markets Bonds funds from Vanguard tracking the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDEA.L returned 2.23%/yr vs 2.20%/yr for VDET.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.23% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VDEA.L и VDET.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDEA.L показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у VDET.L с доходностью 0.79%.

VDEA.L

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.39%
1 год
9.06%
3 года*
8.65%
5 лет*
2.23%
10 лет*
—

VDET.L

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.39%
1 год
8.97%
3 года*
8.60%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDEA.L и VDET.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VDEA.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation		0.94%11.45%6.35%9.71%-15.28%-1.74%6.10%9.44%
VDET.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		0.79%11.70%6.40%9.42%-15.28%-1.76%6.08%8.79%

Correlation

The correlation between VDEA.L and VDET.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

0.93

The correlation between VDEA.L and VDET.L shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с VDEA.L:
VDEA.L с EMBVDEA.L с EMBE.LVDEA.L с EMGA.LVDEA.L с EMSA.LVDEA.L с GLDVDEA.L с JPBM.LVDEA.L с VEMT.L
Часто сравнивают с VDET.L:
VDET.L с EMLI.LVDET.L с VEMT.LVDET.L с DRGN.LVDET.L с SBEM.LVDET.L с EMDG.LVDET.L с JPEE.LVDET.L с SEMB.L

Доходность на риск

VDEA.L vs. VDET.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDEA.L
Ранг доходности на риск VDEA.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEA.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEA.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEA.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEA.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEA.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VDET.L
Ранг доходности на риск VDET.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDET.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDET.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDET.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDET.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDET.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDEA.L c VDET.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDEA.LVDET.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.89

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.93

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.52

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

10.21

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDEA.L vs. VDET.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDEA.L на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDET.L равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEA.L и VDET.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDEA.LVDET.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.89

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.31

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.44

-0.04

Просадки

Сравнение просадок VDEA.L и VDET.L

Максимальная просадка VDEA.L за все время составила -24.08%, примерно равная максимальной просадке VDET.L в -24.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEA.L и VDET.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDEA.LVDET.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.08%

-24.10%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.66%

-3.55%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.15%

-6.04%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-24.10%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.72%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-4.95%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.88%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VDEA.L и VDET.L

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что VDEA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDET.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDEA.LVDET.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

1.74%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.08%

3.76%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.02%

4.74%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.26%

7.17%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.25%

7.70%

+0.55%

Сравнение комиссий VDEA.L и VDET.L

И VDEA.L, и VDET.L имеют комиссию равную 0.23%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEA.L и VDET.L

VDEA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDET.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VDEA.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDET.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		5.93%6.03%5.84%5.44%5.01%3.89%4.19%4.32%4.61%4.59%

Часто задаваемые вопросы

VDEA.L and VDET.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.23% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDEA.L and VDET.L have the same expense ratio: 0.23% per year.

Both ETFs track Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDEA.L и VDET.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор