PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDEA.L с SEML.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDEA.L с SEML.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) и iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (SEML.L).

VDEA.L и SEML.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDEA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. SEML.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VDEA.L и SEML.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) и iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (SEML.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDEA.L и SEML.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VDEA.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation		-1.18%11.45%6.35%9.72%-15.28%-1.74%6.10%9.05%
SEML.L
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF		-4.00%12.19%-7.96%5.52%-15.44%-13.96%-3.39%6.56%
Разные валюты инструментов

VDEA.L торгуется в USD, в то время как SEML.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEML.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VDEA.L показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у SEML.L с доходностью -4.00%.

VDEA.L

1 день
0.78%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
1.72%
1 год
7.68%
3 года*
7.86%
5 лет*
2.22%
10 лет*
—

SEML.L

1 день
0.95%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-4.00%
6 месяцев
-1.07%
1 год
6.46%
3 года*
1.05%
5 лет*
-3.55%
10 лет*
-3.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation

iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с VDEA.L:
VDEA.L с EMBVDEA.L с GLDVDEA.L с EMGA.LVDEA.L с VEMT.LVDEA.L с VEMA.LVDEA.L с SEMC.LVDEA.L с EMBE.L
Часто сравнивают с SEML.L:
SEML.L с SEMB.LSEML.L с SEDY.LSEML.L с EMLCSEML.L с TP05.LSEML.L с EMLO.LSEML.L с PEMD.LSEML.L с EMGA.L

Сравнение комиссий VDEA.L и SEML.L

VDEA.L берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии SEML.L в 0.50%.

SEML.L
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF
VDEA.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation

Доходность на риск

VDEA.L vs. SEML.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDEA.L
Ранг доходности на риск VDEA.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEA.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEA.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEA.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEA.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEA.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SEML.L
Ранг доходности на риск SEML.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEML.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEML.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEML.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEML.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEML.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDEA.L c SEML.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) и iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (SEML.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDEA.LSEML.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.71

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

0.97

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.14

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

0.99

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

3.41

+4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDEA.L vs. SEML.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDEA.L на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа SEML.L равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEA.L и SEML.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDEA.LSEML.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.71

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

-0.35

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

-0.35

+0.73

Корреляция

Корреляция между VDEA.L и SEML.L составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEA.L и SEML.L

VDEA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEML.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDEA.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEML.L
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF		0.03%0.05%0.06%0.05%0.05%0.05%0.05%0.05%0.05%0.05%0.05%0.03%

Просадки

Сравнение просадок VDEA.L и SEML.L

Максимальная просадка VDEA.L за все время составила -24.08%, что меньше максимальной просадки SEML.L в -75.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEA.L и SEML.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VDEA.LSEML.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.08%

-66.68%

+42.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-5.20%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-20.11%

-3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-64.96%

+62.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-54.29%

+48.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.76%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VDEA.L и SEML.L

Текущая волатильность для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) составляет 2.31%, в то время как у iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (SEML.L) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что VDEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEML.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDEA.LSEML.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

3.91%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

6.35%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.53%

9.02%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.19%

10.13%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.40%

10.77%

-2.37%