Сравнение VDADX с USD=X
VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) is Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, VDADX returned 13.05%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности VDADX и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VDADX
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 6.41%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 13.05%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам VDADX и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 6.53% | 14.17% | 16.99% | 14.44% | -9.80% | 23.59% | 15.47% | 29.68% | -2.06% | 22.22% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDADX vs. USD=X — Ранг доходности на риск
VDADX
USD=X
Сравнение VDADX c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDADX | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDADX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок VDADX и USD=X
Максимальная просадка VDADX за все время составила -31.70%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDADX и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDADX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.70% | 0.00% | -31.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | 0.00% | -7.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | 0.00% | -14.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | 0.00% | -20.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.70% | 0.00% | -31.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | 0.00% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | 0.00% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 0.00% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDADX и USD=X
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VDADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDADX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 0.00% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 0.00% | +7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.16% | 0.00% | +10.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.28% | 0.00% | +14.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 0.00% | +16.20% |
Часто задаваемые вопросы
VDADX has higher volatility (2.55%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, VDADX dropped -31.70% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для VDADX и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор