PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCTPX с FSTDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCTPX с FSTDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VCTPX (VALIC Company I Inflation Protected Fund) and FSTDX (Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 3 years, VCTPX returned 2.99%/yr vs 2.80%/yr for FSTDX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VCTPX charges 0.52%/yr vs 0.00%/yr for FSTDX.

Доходность

Сравнение доходности VCTPX и FSTDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) и Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCTPX показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у FSTDX с доходностью 1.24%.

VCTPX

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.00%
С начала года
2.00%
6 месяцев
1.54%
1 год
5.44%
3 года*
2.99%
5 лет*
0.95%
10 лет*
2.37%

FSTDX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.24%
6 месяцев
0.68%
1 год
5.02%
3 года*
2.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCTPX и FSTDX

2026 (YTD)20252024202320222021
VCTPX
VALIC Company I Inflation Protected Fund		2.00%4.22%1.15%4.03%-10.23%2.03%
FSTDX
Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund		1.24%7.38%-0.43%2.84%-19.06%2.10%

Correlation

The correlation between VCTPX and FSTDX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2021 г.

0.94

The correlation between VCTPX and FSTDX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Inflation Protected Fund

Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund

Часто сравнивают с VCTPX:
VCTPX с TIILXVCTPX с DFAAXVCTPX с BKIPXVCTPX с VCBCXVCTPX с VCIFXVCTPX с BIIPXVCTPX с VCSTX
Часто сравнивают с FSTDX:
FSTDX с FIPDXFSTDX с FBGRXFSTDX с IPBAXFSTDX с FSELXFSTDX с FCNTXFSTDX с SWRSXFSTDX с FFNYX

Доходность на риск

VCTPX vs. FSTDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCTPX
Ранг доходности на риск VCTPX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCTPX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCTPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCTPX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCTPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCTPX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FSTDX
Ранг доходности на риск FSTDX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTDX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTDX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTDX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTDX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCTPX c FSTDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) и Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCTPXFSTDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.09

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
1.63

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.19

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

1.59

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

4.52

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCTPX vs. FSTDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCTPX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа FSTDX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCTPX и FSTDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCTPXFSTDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.09

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.18

+0.45

Просадки

Сравнение просадок VCTPX и FSTDX

Максимальная просадка VCTPX за все время составила -17.48%, что меньше максимальной просадки FSTDX в -24.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCTPX и FSTDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCTPXFSTDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.48%

-24.29%

+6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.84%

-3.60%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.19%

-8.73%

+3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-10.68%

+10.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-14.03%

+8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

1.27%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VCTPX и FSTDX

Текущая волатильность для VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) составляет 0.90%, в то время как у Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTDX) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что VCTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCTPXFSTDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

1.42%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.14%

3.58%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12%

5.28%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

9.46%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

9.46%

-4.60%

Сравнение комиссий VCTPX и FSTDX

VCTPX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FSTDX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCTPX и FSTDX

Дивидендная доходность VCTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности FSTDX в 3.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FSTDX
Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund		3.99%4.38%3.58%3.28%6.69%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCTPX
VALIC Company I Inflation Protected Fund		2.56%0.00%13.97%13.35%8.00%1.86%2.20%1.63%1.98%0.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VCTPX and FSTDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSTDX has higher volatility (1.42%) compared to VCTPX (0.90%). In terms of maximum drawdown, VCTPX dropped -17.48% vs FSTDX's -24.29%.

VCTPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCTPX и FSTDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор