PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VCNS.TO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCNS.TO с ZLB.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VCNS.TO (Vanguard Conservative ETF Portfolio) and ZLB.TO (BMO Low Volatility Canadian Equity ETF) are both exchange-traded funds - VCNS.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while ZLB.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 5 years, VCNS.TO returned 4.47%/yr vs 11.57%/yr for ZLB.TO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCNS.TO charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for ZLB.TO.

Доходность

Сравнение доходности VCNS.TO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCNS.TO показывает доходность 5.32%, что значительно ниже, чем у ZLB.TO с доходностью 8.71%.

VCNS.TO

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.84%
6 месяцев
3.21%
С начала года
5.32%
1 год
10.08%
3 года*
9.22%
5 лет*
4.47%
10 лет*
—

ZLB.TO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.45%
6 месяцев
7.67%
С начала года
8.71%
1 год
14.18%
3 года*
15.65%
5 лет*
11.57%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCNS.TO и ZLB.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio		5.32%8.14%9.75%10.32%-11.71%5.79%9.45%12.04%-1.72%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		8.71%20.40%15.31%9.41%-0.35%22.93%1.51%21.92%-1.51%

Correlation

The correlation between VCNS.TO and ZLB.TO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2018 г.

0.64

The correlation between VCNS.TO and ZLB.TO shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Conservative ETF Portfolio

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с VCNS.TO:
VCNS.TO с VBAL.TOVCNS.TO с XCNS.TOVCNS.TO с XIC.TOVCNS.TO с VOOVCNS.TO с VGRO.TOVCNS.TO с VEQT.TOVCNS.TO с VCIP.TO
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с ZWC.TO

Доходность на риск

VCNS.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCNS.TO
Ранг доходности на риск VCNS.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCNS.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNS.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNS.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNS.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNS.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCNS.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCNS.TOZLB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.53

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.09

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

2.51

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.07

7.33

+0.74

VCNS.TO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCNS.TO на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZLB.TO равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCNS.TO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCNS.TO и ZLB.TO

Максимальная просадка VCNS.TO за все время составила -18.04%, что меньше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNS.TO и ZLB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCNS.TOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.04%

-33.96%

+15.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-5.67%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.43%

-8.01%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.72%

-13.00%

-2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-0.19%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-2.47%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.94%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VCNS.TO и ZLB.TO

Текущая волатильность для Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) составляет 1.56%, в то время как у BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что VCNS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCNS.TOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

2.14%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.48%

6.66%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.54%

9.29%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.89%

9.65%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

12.22%

-4.15%

Сравнение комиссий VCNS.TO и ZLB.TO

VCNS.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ZLB.TO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCNS.TO и ZLB.TO

Дивидендная доходность VCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности ZLB.TO в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio		2.51%2.56%2.59%2.57%2.28%2.09%1.88%2.28%1.98%0.00%0.00%0.00%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.81%1.99%2.37%2.67%2.66%2.39%2.83%2.44%2.76%2.55%2.94%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VCNS.TO and ZLB.TO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VCNS.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VCNS.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for ZLB.TO.

VCNS.TO is categorized as Diversified Portfolio, while ZLB.TO is Canada Equities. They also come from different issuers: Vanguard and BMO. Their fees differ too: 0.25% for VCNS.TO and 0.39% for ZLB.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCNS.TO и ZLB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор