PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCNS.TO с XGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCNS.TO с XGRO.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VCNS.TO (Vanguard Conservative ETF Portfolio) and XGRO.TO (iShares Core Growth ETF Portfolio) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, VCNS.TO returned 4.97%/yr vs 10.89%/yr for XGRO.TO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VCNS.TO charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for XGRO.TO.

Доходность

Сравнение доходности VCNS.TO и XGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCNS.TO показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у XGRO.TO с доходностью 10.70%.

VCNS.TO

1 день
0.14%
1 месяц
3.02%
С начала года
5.86%
6 месяцев
3.83%
1 год
12.14%
3 года*
9.93%
5 лет*
4.97%
10 лет*
—

XGRO.TO

1 день
0.29%
1 месяц
5.00%
С начала года
10.70%
6 месяцев
8.71%
1 год
23.83%
3 года*
18.10%
5 лет*
10.89%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCNS.TO и XGRO.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio		5.86%8.13%9.74%10.32%-11.72%5.79%9.46%12.04%257.13%
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		10.70%15.59%19.53%15.01%-11.08%14.29%11.51%17.97%-7.93%

Correlation

The correlation between VCNS.TO and XGRO.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2018 г.

0.83

The correlation between VCNS.TO and XGRO.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VCNS.TO и XGRO.TO

Секторы
VCNS.TO
XGRO.TO

Финансовые услуги

20.6%
20.3%

Технологии

20.4%
25.8%

Промышленность

11.6%
7.3%

Энергетика

8.6%
7.2%

Сырьевые материалы

8.6%
5.6%

Потребительский циклический сектор

7.9%
6.3%

Здравоохранение

6.7%
5.1%

Коммуникационные услуги

6.0%
6.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
3.8%

Коммунальные услуги

2.8%
1.5%

Недвижимость

2.3%
0.4%

Финансовые услуги

VCNS.TO
20.6%
XGRO.TO
20.3%

Технологии

VCNS.TO
20.4%
XGRO.TO
25.8%

Промышленность

VCNS.TO
11.6%
XGRO.TO
7.3%

Энергетика

VCNS.TO
8.6%
XGRO.TO
7.2%

Сырьевые материалы

VCNS.TO
8.6%
XGRO.TO
5.6%

Потребительский циклический сектор

VCNS.TO
7.9%
XGRO.TO
6.3%

Здравоохранение

VCNS.TO
6.7%
XGRO.TO
5.1%

Коммуникационные услуги

VCNS.TO
6.0%
XGRO.TO
6.8%

Потребительский защитный сектор

VCNS.TO
4.6%
XGRO.TO
3.8%

Коммунальные услуги

VCNS.TO
2.8%
XGRO.TO
1.5%

Недвижимость

VCNS.TO
2.3%
XGRO.TO
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Conservative ETF Portfolio

iShares Core Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с VCNS.TO:
VCNS.TO с VBAL.TOVCNS.TO с XCNS.TOVCNS.TO с XIC.TOVCNS.TO с VOOVCNS.TO с VGRO.TOVCNS.TO с VEQT.TOVCNS.TO с VCIP.TO
Часто сравнивают с XGRO.TO:
XGRO.TO с XEQT.TOXGRO.TO с VGRO.TOXGRO.TO с VEQT.TOXGRO.TO с XCG.TOXGRO.TO с TGRO.TOXGRO.TO с ZGRO.TOXGRO.TO с XAW.TO

Доходность на риск

VCNS.TO vs. XGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCNS.TO
Ранг доходности на риск VCNS.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCNS.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNS.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNS.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNS.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNS.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
XGRO.TO
Ранг доходности на риск XGRO.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGRO.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGRO.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGRO.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGRO.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCNS.TO c XGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCNS.TOXGRO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.22

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.13

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.36

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

14.92

-4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCNS.TO vs. XGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCNS.TO на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XGRO.TO равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCNS.TO и XGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCNS.TOXGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.22

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.99

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.36

-0.10

Просадки

Сравнение просадок VCNS.TO и XGRO.TO

Максимальная просадка VCNS.TO за все время составила -18.04%, что меньше максимальной просадки XGRO.TO в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNS.TO и XGRO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCNS.TOXGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.04%

-47.97%

+29.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-7.12%

+2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.44%

-12.47%

+5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.73%

-18.40%

+2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-8.49%

+5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.60%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VCNS.TO и XGRO.TO

Текущая волатильность для Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) составляет 2.43%, в то время как у iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что VCNS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCNS.TOXGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

3.40%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.31%

9.20%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.22%

10.78%

-4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.82%

11.05%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.46%

12.26%

+79.20%

Сравнение комиссий VCNS.TO и XGRO.TO

VCNS.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XGRO.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCNS.TO и XGRO.TO

Дивидендная доходность VCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности XGRO.TO в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio		2.42%2.54%2.58%2.57%2.28%2.09%1.88%2.28%75.90%0.00%0.00%0.00%
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		1.75%1.92%1.98%2.22%1.86%1.66%1.94%2.21%7.42%2.04%2.65%2.15%

Часто задаваемые вопросы

VCNS.TO and XGRO.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XGRO.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGRO.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for VCNS.TO.

They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.25% for VCNS.TO and 0.20% for XGRO.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCNS.TO и XGRO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор