PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCNS.TO с HXT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCNS.TO с HXT.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO).

VCNS.TO и HXT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCNS.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г.. HXT.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 14 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VCNS.TO и HXT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCNS.TO и HXT.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio		0.22%8.13%9.74%10.32%-11.72%5.79%9.46%12.04%257.13%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		2.91%28.74%20.94%12.02%-6.27%28.11%5.36%22.18%-5.98%

Доходность по периодам

С начала года, VCNS.TO показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у HXT.TO с доходностью 2.91%.

VCNS.TO

1 день
1.35%
1 месяц
-3.05%
С начала года
0.22%
6 месяцев
-0.17%
1 год
7.67%
3 года*
7.95%
5 лет*
4.15%
10 лет*
—

HXT.TO

1 день
2.28%
1 месяц
-3.20%
С начала года
2.91%
6 месяцев
8.76%
1 год
30.31%
3 года*
19.91%
5 лет*
14.30%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Conservative ETF Portfolio

Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Часто сравнивают с VCNS.TO:
VCNS.TO с VBAL.TOVCNS.TO с XCNS.TOVCNS.TO с VOOVCNS.TO с XIC.TOVCNS.TO с VGRO.TOVCNS.TO с VEQT.TOVCNS.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с HXT.TO:
HXT.TO с VCN.TOHXT.TO с XIU.TOHXT.TO с XIC.TOHXT.TO с XEQT.TOHXT.TO с VFV.TOHXT.TO с HXCN.TOHXT.TO с HXH.TO

Сравнение комиссий VCNS.TO и HXT.TO

VCNS.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии HXT.TO в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Доходность на риск

VCNS.TO vs. HXT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCNS.TO
Ранг доходности на риск VCNS.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCNS.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNS.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNS.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNS.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNS.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
HXT.TO
Ранг доходности на риск HXT.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXT.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXT.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXT.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXT.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXT.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCNS.TO c HXT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCNS.TOHXT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

2.11

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.73

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.42

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.92

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.47

14.17

-8.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCNS.TO vs. HXT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCNS.TO на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа HXT.TO равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCNS.TO и HXT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCNS.TOHXT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.11

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.13

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.67

-0.42

Корреляция

Корреляция между VCNS.TO и HXT.TO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCNS.TO и HXT.TO

Дивидендная доходность VCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, тогда как HXT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio		1.91%2.54%2.58%2.57%2.28%2.09%1.88%2.28%75.90%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCNS.TO и HXT.TO

Максимальная просадка VCNS.TO за все время составила -18.04%, что меньше максимальной просадки HXT.TO в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNS.TO и HXT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VCNS.TOHXT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.04%

-35.48%

+17.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.38%

-10.76%

+5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.73%

-16.33%

+0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-3.90%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-4.70%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

2.22%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VCNS.TO и HXT.TO

Текущая волатильность для Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) составляет 3.29%, в то время как у Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что VCNS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCNS.TOHXT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

5.32%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.90%

9.76%

-4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.42%

14.44%

-7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

12.70%

-5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.46%

15.15%

+77.31%