PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCNS.TO с FEQT.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCNS.TO с FEQT.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VCNS.TO (Vanguard Conservative ETF Portfolio) and FEQT.NEO (Fidelity All-in-One Equity ETF Fund) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, VCNS.TO returned 12.14% vs 25.84% for FEQT.NEO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VCNS.TO charges 0.25%/yr vs 0.43%/yr for FEQT.NEO.

Доходность

Сравнение доходности VCNS.TO и FEQT.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCNS.TO показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у FEQT.NEO с доходностью 10.90%.

VCNS.TO

1 день
0.14%
1 месяц
3.02%
С начала года
5.86%
6 месяцев
3.83%
1 год
12.14%
3 года*
9.93%
5 лет*
4.97%
10 лет*
—

FEQT.NEO

1 день
0.54%
1 месяц
4.10%
С начала года
10.90%
6 месяцев
10.77%
1 год
25.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCNS.TO и FEQT.NEO

2026 (YTD)20252024
VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio		5.86%8.13%6.79%
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		10.90%19.42%14.08%

Correlation

The correlation between VCNS.TO and FEQT.NEO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2024 г.

0.83

The correlation between VCNS.TO and FEQT.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Conservative ETF Portfolio

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund

Часто сравнивают с VCNS.TO:
VCNS.TO с VBAL.TOVCNS.TO с XCNS.TOVCNS.TO с XIC.TOVCNS.TO с VOOVCNS.TO с VGRO.TOVCNS.TO с VEQT.TOVCNS.TO с VCIP.TO
Часто сравнивают с FEQT.NEO:
FEQT.NEO с XEQT.TOFEQT.NEO с VEQT.TOFEQT.NEO с ZEQT.TOFEQT.NEO с VFV.TOFEQT.NEO с TEQT.TOFEQT.NEO с HEQL.TOFEQT.NEO с XMTM.TO

Доходность на риск

VCNS.TO vs. FEQT.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCNS.TO
Ранг доходности на риск VCNS.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCNS.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNS.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNS.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNS.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNS.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FEQT.NEO
Ранг доходности на риск FEQT.NEO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQT.NEO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQT.NEO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQT.NEO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQT.NEO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQT.NEO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCNS.TO c FEQT.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) и Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCNS.TOFEQT.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.36

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.30

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.12

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

13.53

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCNS.TO vs. FEQT.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCNS.TO на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQT.NEO равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCNS.TO и FEQT.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCNS.TOFEQT.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.36

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.79

-1.54

Просадки

Сравнение просадок VCNS.TO и FEQT.NEO

Максимальная просадка VCNS.TO за все время составила -18.04%, что больше максимальной просадки FEQT.NEO в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNS.TO и FEQT.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCNS.TOFEQT.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.04%

-13.24%

-4.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-8.31%

+3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.48%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-1.45%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.91%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VCNS.TO и FEQT.NEO

Текущая волатильность для Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) составляет 2.43%, в то время как у Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что VCNS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEQT.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCNS.TOFEQT.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

3.90%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.31%

8.89%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.22%

11.02%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.82%

12.44%

-5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.46%

12.44%

+79.02%

Сравнение комиссий VCNS.TO и FEQT.NEO

VCNS.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FEQT.NEO в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCNS.TO и FEQT.NEO

Дивидендная доходность VCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности FEQT.NEO в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		0.82%0.91%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio		2.42%2.54%2.58%2.57%2.28%2.09%1.88%2.28%75.90%

Часто задаваемые вопросы

VCNS.TO and FEQT.NEO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VCNS.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VCNS.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.43% for FEQT.NEO.

They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.25% for VCNS.TO and 0.43% for FEQT.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCNS.TO и FEQT.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор