PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCN.TO с VBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCN.TO с VBAL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VCN.TO (Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF) and VBAL.TO (Vanguard Balanced ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - VCN.TO is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada All Cap Domestic Index, while VBAL.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. VCN.TO is passively managed, while VBAL.TO is actively managed. Over the past 5 years, VCN.TO returned 15.12%/yr vs 7.94%/yr for VBAL.TO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VCN.TO charges 0.06%/yr vs 0.24%/yr for VBAL.TO.

Доходность

Сравнение доходности VCN.TO и VBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCN.TO показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у VBAL.TO с доходностью 8.49%.

VCN.TO

1 день
1.20%
1 месяц
5.07%
С начала года
11.80%
6 месяцев
12.19%
1 год
35.18%
3 года*
24.11%
5 лет*
15.12%
10 лет*
12.51%

VBAL.TO

1 день
0.33%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.49%
6 месяцев
6.66%
1 год
18.67%
3 года*
14.02%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCN.TO и VBAL.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		11.80%30.20%22.14%12.26%-5.78%25.63%4.81%22.06%-7.36%
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		8.49%11.88%14.56%12.43%-11.44%10.16%10.23%14.85%-2.87%

Correlation

The correlation between VCN.TO and VBAL.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2018 г.

0.82

The correlation between VCN.TO and VBAL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VCN.TO и VBAL.TO

Секторы
VCN.TO
VBAL.TO

Финансовые услуги

33.7%
20.6%

Энергетика

18.5%
8.6%

Сырьевые материалы

17.6%
8.5%

Промышленность

10.5%
11.6%

Технологии

7.5%
20.4%

Потребительский циклический сектор

3.7%
7.9%

Потребительский защитный сектор

2.8%
4.6%

Коммунальные услуги

2.7%
2.8%

Недвижимость

1.5%
2.3%

Коммуникационные услуги

1.4%
6.1%

Здравоохранение

0.1%
6.7%

Финансовые услуги

VCN.TO
33.7%
VBAL.TO
20.6%

Энергетика

VCN.TO
18.5%
VBAL.TO
8.6%

Сырьевые материалы

VCN.TO
17.6%
VBAL.TO
8.5%

Промышленность

VCN.TO
10.5%
VBAL.TO
11.6%

Технологии

VCN.TO
7.5%
VBAL.TO
20.4%

Потребительский циклический сектор

VCN.TO
3.7%
VBAL.TO
7.9%

Потребительский защитный сектор

VCN.TO
2.8%
VBAL.TO
4.6%

Коммунальные услуги

VCN.TO
2.7%
VBAL.TO
2.8%

Недвижимость

VCN.TO
1.5%
VBAL.TO
2.3%

Коммуникационные услуги

VCN.TO
1.4%
VBAL.TO
6.1%

Здравоохранение

VCN.TO
0.1%
VBAL.TO
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

Vanguard Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с VCN.TO:
VCN.TO с VDY.TOVCN.TO с VFV.TOVCN.TO с VCE.TOVCN.TO с XEQT.TOVCN.TO с VIU.TOVCN.TO с VUN.TOVCN.TO с HXT.TO
Часто сравнивают с VBAL.TO:
VBAL.TO с VGRO.TOVBAL.TO с XBAL.TOVBAL.TO с VEQT.TOVBAL.TO с XEQT.TOVBAL.TO с VCNS.TOVBAL.TO с VOOVBAL.TO с VT

Доходность на риск

VCN.TO vs. VBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCN.TO
Ранг доходности на риск VCN.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCN.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCN.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCN.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCN.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCN.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VBAL.TO
Ранг доходности на риск VBAL.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAL.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCN.TO c VBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCN.TOVBAL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.35

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.35

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.44

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

3.16

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.13

13.42

+4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCN.TO vs. VBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCN.TO на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBAL.TO равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCN.TO и VBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCN.TOVBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.35

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.92

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.78

0.00

Просадки

Сравнение просадок VCN.TO и VBAL.TO

Максимальная просадка VCN.TO за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки VBAL.TO в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCN.TO и VBAL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCN.TOVBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-21.19%

-16.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-5.93%

-3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.24%

-9.68%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.12%

-16.45%

+0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-3.16%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.39%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VCN.TO и VBAL.TO

Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что VCN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCN.TOVBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

2.72%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

6.60%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

7.99%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.04%

8.63%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.98%

10.09%

+4.89%

Сравнение комиссий VCN.TO и VBAL.TO

VCN.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VBAL.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCN.TO и VBAL.TO

Дивидендная доходность VCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности VBAL.TO в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		2.05%2.21%2.26%2.32%2.16%1.91%1.79%2.20%1.99%0.00%0.00%0.00%
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		1.98%2.27%2.69%2.99%3.15%2.48%2.70%2.85%2.80%2.29%2.34%2.65%

Часто задаваемые вопросы

VCN.TO and VBAL.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VCN.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VCN.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.24% for VBAL.TO.

VCN.TO is categorized as Canada Equities, while VBAL.TO is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.06% for VCN.TO and 0.24% for VBAL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCN.TO и VBAL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор