Сравнение VCN.TO с CBIL.TO
VCN.TO (Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF) and CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - VCN.TO is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada All Cap Domestic Index, while CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X. VCN.TO is passively managed, while CBIL.TO is actively managed. Over the past 3 years, VCN.TO returned 24.11%/yr vs 3.63%/yr for CBIL.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. VCN.TO charges 0.06%/yr vs 0.10%/yr for CBIL.TO.
Доходность
Сравнение доходности VCN.TO и CBIL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCN.TO показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью 0.87%.
VCN.TO
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 12.19%
- 1 год
- 35.18%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 12.51%
CBIL.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCN.TO и CBIL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 11.80% | 30.20% | 22.14% | 4.53% |
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 0.87% | 2.68% | 4.47% | 3.36% |
Correlation
The correlation between VCN.TO and CBIL.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCN.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск
VCN.TO
CBIL.TO
Сравнение VCN.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCN.TO | CBIL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -20.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 5.40 | -3.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 58.99 | -55.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.13 | 342.51 | -324.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCN.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 9.50 | -6.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 11.65 | -10.87 |
Просадки
Сравнение просадок VCN.TO и CBIL.TO
Максимальная просадка VCN.TO за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCN.TO и CBIL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCN.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.32% | -0.06% | -37.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -0.04% | -9.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.24% | -0.06% | -12.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -0.00% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 0.01% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCN.TO и CBIL.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что VCN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCN.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 0.07% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 0.19% | +10.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 0.25% | +12.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.04% | 0.31% | +12.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.98% | 0.31% | +14.67% |
Сравнение комиссий VCN.TO и CBIL.TO
VCN.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CBIL.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCN.TO и CBIL.TO
Дивидендная доходность VCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности CBIL.TO в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 2.29% | 2.59% | 4.38% | 3.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 1.98% | 2.27% | 2.69% | 2.99% | 3.15% | 2.48% | 2.70% | 2.85% | 2.80% | 2.29% | 2.34% | 2.65% |
Часто задаваемые вопросы
VCN.TO and CBIL.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCN.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCN.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for CBIL.TO.
VCN.TO is categorized as Canada Equities, while CBIL.TO is Canadian Government Bonds. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.06% for VCN.TO and 0.10% for CBIL.TO.
Подберите оптимальное распределение для VCN.TO и CBIL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор