PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ACSAY с SIEGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ACSAY с SIEGY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ACSAY (ACS Actividades De Construccion Y Servicios SA ADR) and SIEGY (Siemens Aktiengesellschaft) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ACSAY in Engineering & Construction, SIEGY in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, ACSAY returned 20.23%/yr vs 15.81%/yr for SIEGY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACSAY и SIEGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACS Actividades De Construccion Y Servicios SA ADR (ACSAY) и Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACSAY показывает доходность 38.38%, что значительно выше, чем у SIEGY с доходностью 12.70%. За последние 10 лет акции ACSAY превзошли акции SIEGY по среднегодовой доходности: 20.23% против 15.81% соответственно.

ACSAY

1 день
-1.95%
1 месяц
-5.85%
6 месяцев
23.52%
С начала года
38.38%
1 год
109.63%
3 года*
69.41%
5 лет*
49.27%
10 лет*
20.23%

SIEGY

1 день
-0.34%
1 месяц
-2.04%
6 месяцев
4.85%
С начала года
12.70%
1 год
23.43%
3 года*
25.27%
5 лет*
18.01%
10 лет*
15.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACSAY и SIEGY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACSAY
ACS Actividades De Construccion Y Servicios SA ADR		38.38%102.19%28.78%66.41%16.39%-14.16%-9.03%8.24%2.73%25.07%
SIEGY
Siemens Aktiengesellschaft		12.70%48.14%6.32%39.98%-18.92%22.99%23.99%19.10%-17.30%21.90%

Correlation

The correlation between ACSAY and SIEGY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2014 г.

0.44

The correlation between ACSAY and SIEGY has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACSAY:

$172.42B

SIEGY:

$237.03B

EPS

ACSAY:

€0.77

SIEGY:

€4.92

Коэффициент P/E

ACSAY:

30.74

SIEGY:

27.38

Коэффициент P/S

ACSAY:

0.60

SIEGY:

2.65

Коэффициент P/B

ACSAY:

6.22

SIEGY:

3.28

Общая выручка (12 мес.)

ACSAY:

€50.40B

SIEGY:

€80.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACSAY:

€45.36B

SIEGY:

€31.09B

EBITDA (12 мес.)

ACSAY:

€2.92B

SIEGY:

€14.55B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ACS Actividades De Construccion Y Servicios SA ADR

Siemens Aktiengesellschaft

Часто сравнивают с ACSAY:
ACSAY с DG.PAACSAY с VCISYACSAY с FIX
Часто сравнивают с SIEGY:
SIEGY с SIE.DESIEGY с ABB.NSSIEGY с SPYSIEGY с SWKSSIEGY с SHOPSIEGY с NVOSIEGY с ENB

Доходность на риск

ACSAY vs. SIEGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSAY
Ранг доходности на риск ACSAY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSAY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSAY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSAY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSAY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSAY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SIEGY
Ранг доходности на риск SIEGY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIEGY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEGY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEGY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEGY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEGY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSAY c SIEGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACS Actividades De Construccion Y Servicios SA ADR (ACSAY) и Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACSAYSIEGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
0.71

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
1.14

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.15

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.14

1.01

+5.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.14

3.26

+12.88

ACSAY vs. SIEGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACSAY на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа SIEGY равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACSAY и SIEGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACSAY и SIEGY

Максимальная просадка ACSAY за все время составила -72.26%, что больше максимальной просадки SIEGY в -54.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSAY и SIEGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACSAYSIEGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.26%

-54.15%

-18.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.97%

-23.23%

+5.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.97%

-25.76%

+7.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.27%

-46.02%

+18.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.26%

-54.15%

-18.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.87%

-4.51%

-12.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.64%

-12.76%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.82%

7.19%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ACSAY и SIEGY

ACS Actividades De Construccion Y Servicios SA ADR (ACSAY) и Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY) имеют волатильность 9.18% и 9.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACSAYSIEGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

9.09%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.72%

27.00%

+9.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.41%

33.21%

+8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.51%

31.85%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.01%

29.42%

+7.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSAY и SIEGY

ACSAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIEGY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACSAY
ACS Actividades De Construccion Y Servicios SA ADR		0.00%0.00%0.89%0.00%0.18%0.00%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIEGY
Siemens Aktiengesellschaft		2.05%1.94%2.64%2.43%2.42%1.81%10.83%2.44%2.86%6.82%5.76%2.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACSAY и SIEGY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACS Actividades De Construccion Y Servicios SA ADR и Siemens Aktiengesellschaft. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
12.34B
20.08B
(ACSAY) Общая выручка
(SIEGY) Общая выручка
Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACSAY и SIEGY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ACS Actividades De Construccion Y Servicios SA ADR и Siemens Aktiengesellschaft.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
100.0%
38.9%
Активы портфеля
ACSAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ACS Actividades De Construccion Y Servicios SA ADR сообщила о валовой прибыли в 12.34B при выручке в 12.34B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

SIEGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Siemens Aktiengesellschaft сообщила о валовой прибыли в 7.81B при выручке в 20.08B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.

ACSAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ACS Actividades De Construccion Y Servicios SA ADR сообщила об операционной прибыли в 12.34B при выручке в 12.34B, что соответствует операционной рентабельности 100.0%.

SIEGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Siemens Aktiengesellschaft сообщила об операционной прибыли в 2.51B при выручке в 20.08B, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.

ACSAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ACS Actividades De Construccion Y Servicios SA ADR сообщила о чистой прибыли в 232.00M при выручке в 12.34B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

SIEGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Siemens Aktiengesellschaft сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 20.08B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

Часто задаваемые вопросы

ACSAY and SIEGY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACSAY has higher volatility (9.18%) compared to SIEGY (9.09%). In terms of maximum drawdown, ACSAY dropped -72.26% vs SIEGY's -54.15%.

ACSAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACSAY и SIEGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор