Сравнение ACSAY с SIEGY
ACSAY (ACS Actividades De Construccion Y Servicios SA ADR) and SIEGY (Siemens Aktiengesellschaft) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ACSAY in Engineering & Construction, SIEGY in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, ACSAY returned 20.30%/yr vs 15.56%/yr for SIEGY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACSAY и SIEGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACSAY показывает доходность 47.38%, что значительно выше, чем у SIEGY с доходностью 15.46%. За последние 10 лет акции ACSAY превзошли акции SIEGY по среднегодовой доходности: 20.30% против 15.56% соответственно.
ACSAY
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 47.38%
- 6 месяцев
- 53.41%
- 1 год
- 128.95%
- 3 года*
- 74.65%
- 5 лет*
- 46.98%
- 10 лет*
- 20.30%
SIEGY
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 15.46%
- 6 месяцев
- 20.48%
- 1 год
- 30.14%
- 3 года*
- 26.14%
- 5 лет*
- 16.67%
- 10 лет*
- 15.56%
Сравнение доходности по годам ACSAY и SIEGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACSAY ACS Actividades De Construccion Y Servicios SA ADR | 47.38% | 102.19% | 28.78% | 66.41% | 16.39% | -14.16% | -9.03% | 8.24% | 2.73% | 25.07% |
SIEGY Siemens Aktiengesellschaft | 15.46% | 48.14% | 6.32% | 39.98% | -18.92% | 22.99% | 23.99% | 19.10% | -17.30% | 21.90% |
Correlation
The correlation between ACSAY and SIEGY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2014 г. | 0.44 |
The correlation between ACSAY and SIEGY has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ACSAY:
$190.61B
SIEGY:
$248.70B
ACSAY:
$0.30
SIEGY:
$4.91
ACSAY:
98.74
SIEGY:
32.23
ACSAY:
5.81
SIEGY:
1.19
ACSAY:
1.83
SIEGY:
3.12
ACSAY:
39.58
SIEGY:
3.86
ACSAY:
$62.49B
SIEGY:
$80.02B
ACSAY:
$44.81B
SIEGY:
$31.09B
ACSAY:
$2.49B
SIEGY:
$14.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACSAY vs. SIEGY — Ранг доходности на риск
ACSAY
SIEGY
Сравнение ACSAY c SIEGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACS Actividades De Construccion Y Servicios SA ADR (ACSAY) и Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACSAY | SIEGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.18 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.92 | 1.30 | +6.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.96 | 4.26 | +19.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACSAY | SIEGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20 | 0.93 | +2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.50 | 0.53 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.42 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ACSAY и SIEGY
Максимальная просадка ACSAY за все время составила -72.26%, что больше максимальной просадки SIEGY в -54.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSAY и SIEGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACSAY | SIEGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.26% | -54.15% | -18.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -23.23% | +6.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.38% | -29.91% | +13.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -46.02% | +18.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.26% | -54.15% | -18.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.46% | -2.17% | -9.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.66% | -12.84% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.40% | 7.09% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACSAY и SIEGY
ACS Actividades De Construccion Y Servicios SA ADR (ACSAY) имеет более высокую волатильность в 11.69% по сравнению с Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что ACSAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIEGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACSAY | SIEGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.69% | 9.86% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.58% | 25.64% | +9.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.54% | 32.44% | +8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.38% | 31.65% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.05% | 29.54% | +9.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACSAY и SIEGY
ACSAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIEGY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACSAY ACS Actividades De Construccion Y Servicios SA ADR | 0.00% | 0.00% | 0.89% | 0.00% | 0.18% | 0.00% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIEGY Siemens Aktiengesellschaft | 2.00% | 1.94% | 2.64% | 2.43% | 2.42% | 1.81% | 10.83% | 2.44% | 2.86% | 6.82% | 5.76% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACSAY и SIEGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACS Actividades De Construccion Y Servicios SA ADR и Siemens Aktiengesellschaft. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACSAY и SIEGY
ACSAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACS Actividades De Construccion Y Servicios SA ADR сообщила о валовой прибыли в 8.05B при выручке в 25.74B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
SIEGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Aktiengesellschaft сообщила о валовой прибыли в 7.81B при выручке в 20.08B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
ACSAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACS Actividades De Construccion Y Servicios SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.29B при выручке в 25.74B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
SIEGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Aktiengesellschaft сообщила об операционной прибыли в 2.51B при выручке в 20.08B, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.
ACSAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACS Actividades De Construccion Y Servicios SA ADR сообщила о чистой прибыли в 500.27M при выручке в 25.74B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
SIEGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Aktiengesellschaft сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 20.08B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
ACSAY and SIEGY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACSAY has higher volatility (11.69%) compared to SIEGY (9.86%). In terms of maximum drawdown, ACSAY dropped -72.26% vs SIEGY's -54.15%.
ACSAY currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACSAY и SIEGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор