PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIP.TO с VXC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIP.TO с VXC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO).

VCIP.TO и VXC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCIP.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г.. VXC.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap ex Canada China A Inclusion Index. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VCIP.TO и VXC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIP.TO и VXC.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio		0.07%5.91%6.91%8.32%-12.18%1.42%8.47%7.25%
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF		0.18%15.89%26.06%19.20%-13.02%17.20%14.13%14.05%

Доходность по периодам

С начала года, VCIP.TO показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у VXC.TO с доходностью 0.18%.

VCIP.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.14%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.39%
1 год
4.65%
3 года*
5.74%
5 лет*
2.22%
10 лет*
—

VXC.TO

1 день
0.88%
1 месяц
-3.24%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.91%
1 год
17.71%
3 года*
17.74%
5 лет*
11.13%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Conservative Income ETF Portfolio

Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF

Часто сравнивают с VCIP.TO:
VCIP.TO с VCNS.TOVCIP.TO с VEQT.TOVCIP.TO с XBAL.TOVCIP.TO с XCNS.TOVCIP.TO с NUBF.TOVCIP.TO с VBAL.TOVCIP.TO с VAB.TO
Часто сравнивают с VXC.TO:
VXC.TO с XAW.TOVXC.TO с XEQT.TOVXC.TO с VEQT.TOVXC.TO с VFV.TOVXC.TO с VTVXC.TO с XEF.TOVXC.TO с VOO

Сравнение комиссий VCIP.TO и VXC.TO

VCIP.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VXC.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF

Доходность на риск

VCIP.TO vs. VXC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIP.TO
Ранг доходности на риск VCIP.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIP.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIP.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIP.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIP.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIP.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VXC.TO
Ранг доходности на риск VXC.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXC.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXC.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXC.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXC.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXC.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIP.TO c VXC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIP.TOVXC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.03

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.48

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

5.94

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIP.TO vs. VXC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIP.TO на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXC.TO равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIP.TO и VXC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIP.TOVXC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.03

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.82

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.77

-0.22

Корреляция

Корреляция между VCIP.TO и VXC.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIP.TO и VXC.TO

Дивидендная доходность VCIP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности VXC.TO в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio		2.94%2.93%2.90%2.77%2.29%2.23%1.86%2.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF		1.39%1.39%1.45%1.68%1.82%1.48%1.46%1.80%1.94%1.68%1.85%1.83%

Просадки

Сравнение просадок VCIP.TO и VXC.TO

Максимальная просадка VCIP.TO за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки VXC.TO в -27.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIP.TO и VXC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VCIP.TOVXC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.87%

-27.28%

+11.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.80%

-12.32%

+8.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-21.61%

+5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-4.70%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-3.93%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

2.93%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIP.TO и VXC.TO

Текущая волатильность для Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) составляет 2.42%, в то время как у Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что VCIP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCIP.TOVXC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

6.07%

-3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

9.87%

-6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.02%

17.20%

-12.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

13.60%

-7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.25%

15.24%

-8.99%