PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIP.TO с VIU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIP.TO с VIU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO).

VCIP.TO и VIU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCIP.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г.. VIU.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex North America Index. Фонд был запущен 1 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VCIP.TO и VIU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIP.TO и VIU.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio		0.07%5.91%6.91%8.32%-12.18%1.42%8.47%7.25%
VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF		5.77%27.83%10.72%15.66%-10.63%9.74%7.56%11.12%

Доходность по периодам

С начала года, VCIP.TO показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у VIU.TO с доходностью 5.77%.

VCIP.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.14%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.39%
1 год
4.65%
3 года*
5.74%
5 лет*
2.22%
10 лет*
—

VIU.TO

1 день
1.50%
1 месяц
-3.78%
С начала года
5.77%
6 месяцев
8.95%
1 год
26.37%
3 года*
16.98%
5 лет*
10.30%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Conservative Income ETF Portfolio

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF

Часто сравнивают с VCIP.TO:
VCIP.TO с VCNS.TOVCIP.TO с VEQT.TOVCIP.TO с XBAL.TOVCIP.TO с XCNS.TOVCIP.TO с NUBF.TOVCIP.TO с VBAL.TOVCIP.TO с VAB.TO
Часто сравнивают с VIU.TO:
VIU.TO с XEF.TOVIU.TO с VIDY.TOVIU.TO с VCN.TOVIU.TO с VDU.TOVIU.TO с VFV.TOVIU.TO с XEQT.TOVIU.TO с VEQT.TO

Сравнение комиссий VCIP.TO и VIU.TO

VCIP.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VIU.TO в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio
VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF

Доходность на риск

VCIP.TO vs. VIU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIP.TO
Ранг доходности на риск VCIP.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIP.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIP.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIP.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIP.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIP.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VIU.TO
Ранг доходности на риск VIU.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIU.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIU.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIU.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIU.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIU.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIP.TO c VIU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIP.TOVIU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.56

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.11

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.21

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

8.41

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIP.TO vs. VIU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIP.TO на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа VIU.TO равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIP.TO и VIU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIP.TOVIU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.56

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.76

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.57

-0.02

Корреляция

Корреляция между VCIP.TO и VIU.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIP.TO и VIU.TO

Дивидендная доходность VCIP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности VIU.TO в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio		2.94%2.93%2.90%2.77%2.29%2.23%1.86%2.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF		2.39%2.48%2.55%2.65%2.75%2.37%1.97%2.67%2.75%2.12%1.71%0.27%

Просадки

Сравнение просадок VCIP.TO и VIU.TO

Максимальная просадка VCIP.TO за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки VIU.TO в -29.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIP.TO и VIU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VCIP.TOVIU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.87%

-29.15%

+13.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.80%

-11.74%

+7.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-25.35%

+9.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-6.04%

+3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-5.39%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

3.09%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIP.TO и VIU.TO

Текущая волатильность для Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) составляет 2.42%, в то время как у Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что VCIP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCIP.TOVIU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

7.97%

-5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

11.52%

-8.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.02%

17.02%

-12.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

13.58%

-7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.25%

15.00%

-8.75%