Сравнение VCIP.TO с VCN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO).
VCIP.TO и VCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCIP.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г.. VCN.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada All Cap Domestic Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VCIP.TO и VCN.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCIP.TO и VCN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIP.TO Vanguard Conservative Income ETF Portfolio | 0.07% | 5.91% | 6.91% | 8.32% | -12.18% | 1.42% | 8.47% | 7.25% |
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 4.21% | 30.20% | 22.14% | 12.26% | -5.78% | 25.63% | 4.81% | 11.36% |
Доходность по периодам
С начала года, VCIP.TO показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у VCN.TO с доходностью 4.21%.
VCIP.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- —
VCN.TO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 32.77%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 14.84%
- 10 лет*
- 12.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCIP.TO и VCN.TO
VCIP.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VCN.TO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCIP.TO vs. VCN.TO — Ранг доходности на риск
VCIP.TO
VCN.TO
Сравнение VCIP.TO c VCN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCIP.TO | VCN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.16 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.75 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.43 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 3.04 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 13.74 | -9.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCIP.TO | VCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.16 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 1.15 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.75 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между VCIP.TO и VCN.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCIP.TO и VCN.TO
Дивидендная доходность VCIP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности VCN.TO в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIP.TO Vanguard Conservative Income ETF Portfolio | 2.94% | 2.93% | 2.90% | 2.77% | 2.29% | 2.23% | 1.86% | 2.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 2.12% | 2.27% | 2.69% | 2.99% | 3.15% | 2.48% | 2.70% | 2.85% | 2.80% | 2.29% | 2.34% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок VCIP.TO и VCN.TO
Максимальная просадка VCIP.TO за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки VCN.TO в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIP.TO и VCN.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCIP.TO | VCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.87% | -37.32% | +21.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.80% | -11.02% | +7.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -16.12% | +0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -4.18% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -3.94% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 2.43% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCIP.TO и VCN.TO
Текущая волатильность для Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) составляет 2.42%, в то время как у Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что VCIP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCIP.TO | VCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 5.64% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.45% | 10.77% | -7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.02% | 15.25% | -10.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.64% | 12.95% | -7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.25% | 14.95% | -8.70% |