PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIP.TO с PYF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIP.TO с PYF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO).

VCIP.TO и PYF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCIP.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г.. PYF.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 28 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VCIP.TO и PYF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIP.TO и PYF.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio		0.07%5.91%6.91%8.32%-12.18%1.42%8.47%7.25%
PYF.TO
Purpose Premium Yield Fund Series ETF		-0.23%5.45%7.42%8.40%5.25%4.95%-1.59%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, VCIP.TO показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у PYF.TO с доходностью -0.23%.

VCIP.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.14%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.39%
1 год
4.65%
3 года*
5.74%
5 лет*
2.22%
10 лет*
—

PYF.TO

1 день
0.30%
1 месяц
0.30%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
-0.41%
1 год
2.80%
3 года*
6.23%
5 лет*
5.87%
10 лет*
4.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Conservative Income ETF Portfolio

Purpose Premium Yield Fund Series ETF

Часто сравнивают с VCIP.TO:
VCIP.TO с VCNS.TOVCIP.TO с VEQT.TOVCIP.TO с XBAL.TOVCIP.TO с XCNS.TOVCIP.TO с NUBF.TOVCIP.TO с VBAL.TOVCIP.TO с VAB.TO
Часто сравнивают с PYF.TO:
PYF.TO с BTCC-B.TOPYF.TO с CEQT.TOPYF.TO с MGRW.TOPYF.TO с ZESG.TOPYF.TO с ZCON.TOPYF.TO с CSBG.NEOPYF.TO с TCON.TO

Сравнение комиссий VCIP.TO и PYF.TO

VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio

Доходность на риск

VCIP.TO vs. PYF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIP.TO
Ранг доходности на риск VCIP.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIP.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIP.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIP.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIP.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIP.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PYF.TO
Ранг доходности на риск PYF.TO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYF.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYF.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYF.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYF.TO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYF.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIP.TO c PYF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) и Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIP.TOPYF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.45

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

0.75

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.13

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.41

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

2.26

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIP.TO vs. PYF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIP.TO на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа PYF.TO равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIP.TO и PYF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIP.TOPYF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.45

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

1.14

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.69

-0.14

Корреляция

Корреляция между VCIP.TO и PYF.TO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIP.TO и PYF.TO

Дивидендная доходность VCIP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности PYF.TO в 7.62%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio		2.94%2.93%2.90%2.77%2.29%2.23%1.86%2.08%0.00%0.00%0.00%
PYF.TO
Purpose Premium Yield Fund Series ETF		7.62%7.84%7.66%7.47%5.78%5.74%5.69%5.29%5.38%5.83%6.59%

Просадки

Сравнение просадок VCIP.TO и PYF.TO

Максимальная просадка VCIP.TO за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки PYF.TO в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIP.TO и PYF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VCIP.TOPYF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.87%

-20.53%

+4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.80%

-5.13%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-5.57%

-10.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-0.98%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-0.99%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.93%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIP.TO и PYF.TO

Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что VCIP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCIP.TOPYF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

0.88%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

2.20%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.02%

6.35%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

5.17%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.25%

6.66%

-0.41%