PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VCIEX с VCBCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCIEX с VCBCX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VCIEX (VALIC Company I International Equities Index Fund) and VCBCX (VALIC Company I Blue Chip Growth Fund) are both mutual funds - VCIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by VALIC, while VCBCX is a Large Cap Growth Equities fund managed by VALIC. Over the past 10 years, VCIEX returned 8.59%/yr vs 13.86%/yr for VCBCX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCIEX charges 0.42%/yr vs 0.76%/yr for VCBCX.

Доходность

Сравнение доходности VCIEX и VCBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCIEX показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у VCBCX с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции VCIEX уступали акциям VCBCX по среднегодовой доходности: 8.59% против 13.86% соответственно.

VCIEX

1 день
0.77%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
6.77%
С начала года
10.79%
1 год
22.86%
3 года*
13.65%
5 лет*
7.96%
10 лет*
8.59%

VCBCX

1 день
0.26%
1 месяц
-0.36%
6 месяцев
2.97%
С начала года
2.39%
1 год
13.27%
3 года*
17.02%
5 лет*
6.34%
10 лет*
13.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCIEX и VCBCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		10.79%24.75%3.15%17.20%-14.40%11.04%7.54%21.24%-13.74%24.36%
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund		2.39%7.70%34.71%44.42%-38.26%16.36%35.27%29.63%-3.72%36.31%

Correlation

The correlation between VCIEX and VCBCX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2000 г.

0.65

The correlation between VCIEX and VCBCX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I International Equities Index Fund

VALIC Company I Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с VCIEX:
VCIEX с VTIVCIEX с VCSTXVCIEX с VGREXVCIEX с VGLSXVCIEX с VVSCXVCIEX с VCIFXVCIEX с VVSGX
Часто сравнивают с VCBCX:
VCBCX с VSTIXVCBCX с VGLSXVCBCX с FSELXVCBCX с VGREXVCBCX с VCTPXVCBCX с VVSCXVCBCX с VCIFX

Доходность на риск

VCIEX vs. VCBCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIEX
Ранг доходности на риск VCIEX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIEX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIEX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIEX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VCBCX
Ранг доходности на риск VCBCX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCBCX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCBCX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCBCX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCBCX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCBCX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIEX c VCBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCIEXVCBCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
0.86

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
1.28

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.15

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

0.87

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.23

2.78

+4.45

VCIEX vs. VCBCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIEX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа VCBCX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIEX и VCBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCIEX и VCBCX

Максимальная просадка VCIEX за все время составила -75.07%, что больше максимальной просадки VCBCX в -55.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIEX и VCBCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCIEXVCBCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.07%

-55.01%

-20.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-15.94%

+4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.31%

-29.70%

+11.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.28%

-43.31%

+14.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

-43.31%

+9.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-4.45%

+3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.34%

-13.44%

-23.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

4.96%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIEX и VCBCX

Текущая волатильность для VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) составляет 4.14%, в то время как у VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что VCIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCIEXVCBCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

6.04%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

12.99%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

16.11%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

24.05%

-7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

22.80%

-6.25%

Сравнение комиссий VCIEX и VCBCX

VCIEX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии VCBCX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIEX и VCBCX

Дивидендная доходность VCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что меньше доходности VCBCX в 14.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund		14.29%0.00%10.23%16.65%25.75%8.99%8.63%11.48%0.07%8.44%
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		6.24%0.00%2.41%2.37%3.14%1.60%4.08%3.16%2.27%2.31%

Часто задаваемые вопросы

VCIEX and VCBCX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCBCX has higher volatility (6.04%) compared to VCIEX (4.14%). In terms of maximum drawdown, VCIEX dropped -75.07% vs VCBCX's -55.01%.

VCIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCIEX и VCBCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор