PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCGSX с RFBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCGSX с RFBAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCGSX (VALIC Company I Government Securities Fund) and RFBAX (Davis Government Bond Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, VCGSX returned 0.74%/yr vs 1.08%/yr for RFBAX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCGSX charges 0.65%/yr vs 1.00%/yr for RFBAX.

Доходность

Сравнение доходности VCGSX и RFBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Government Securities Fund (VCGSX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции VCGSX уступали акциям RFBAX по среднегодовой доходности: 0.74% против 1.08% соответственно.

VCGSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.20%
1 год
4.46%
3 года*
2.31%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
0.74%

RFBAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.48%
3 года*
3.97%
5 лет*
1.31%
10 лет*
1.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCGSX и RFBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCGSX
VALIC Company I Government Securities Fund		0.00%3.55%1.15%4.22%-11.17%-2.31%6.61%6.51%0.52%2.04%
RFBAX
Davis Government Bond Fund		0.88%4.49%4.33%3.63%-5.29%-1.48%1.69%3.23%0.42%0.21%

Correlation

The correlation between VCGSX and RFBAX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1995 г.

0.62

The correlation between VCGSX and RFBAX shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Government Securities Fund

Davis Government Bond Fund

Часто сравнивают с VCGSX:
VCGSX с VGLSXVCGSX с VCSTXVCGSX с FEUGXVCGSX с FBLTXVCGSX с MDSIXVCGSX с DFFGXVCGSX с VCNIX
Часто сравнивают с RFBAX:
RFBAX с DFFGXRFBAX с HLGAXRFBAX с LTUSXRFBAX с OGVCXRFBAX с FUMBXRFBAX с PRGMXRFBAX с DILAX

Доходность на риск

VCGSX vs. RFBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCGSX
Ранг доходности на риск VCGSX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGSX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGSX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
RFBAX
Ранг доходности на риск RFBAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFBAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFBAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFBAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFBAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFBAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCGSX c RFBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Government Securities Fund (VCGSX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCGSXRFBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.86

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
3.01

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.51

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

4.53

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.32

17.94

-13.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCGSX vs. RFBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCGSX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа RFBAX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCGSX и RFBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCGSXRFBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.86

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.62

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.61

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.05

-0.95

Просадки

Сравнение просадок VCGSX и RFBAX

Максимальная просадка VCGSX за все время составила -17.32%, что больше максимальной просадки RFBAX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCGSX и RFBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCGSXRFBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.32%

-8.03%

-9.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-0.77%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.99%

-0.88%

-5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.02%

-7.61%

-8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.32%

-8.03%

-9.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-0.19%

-5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-1.18%

-5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.19%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VCGSX и RFBAX

VALIC Company I Government Securities Fund (VCGSX) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с Davis Government Bond Fund (RFBAX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что VCGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCGSXRFBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

0.59%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

1.26%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78%

1.89%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.68%

2.10%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

1.79%

+2.86%

Сравнение комиссий VCGSX и RFBAX

VCGSX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии RFBAX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCGSX и RFBAX

Дивидендная доходность VCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности RFBAX в 3.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFBAX
Davis Government Bond Fund		3.04%3.01%3.23%2.15%0.80%0.57%0.93%1.67%1.17%0.59%0.68%0.75%
VCGSX
VALIC Company I Government Securities Fund		2.15%0.00%3.70%2.58%2.06%2.31%2.26%2.25%2.67%2.38%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCGSX and RFBAX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCGSX has higher volatility (1.27%) compared to RFBAX (0.59%). In terms of maximum drawdown, VCGSX dropped -17.32% vs RFBAX's -8.03%.

RFBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCGSX и RFBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор