PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCBCX с VVSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCBCX с VVSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) и VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX).

VCBCX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. VVSGX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VCBCX и VVSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) и VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCBCX и VVSGX

2026 (YTD)20252024202320222021
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund		-9.92%7.70%34.71%44.42%-38.26%7.22%
VVSGX
VALIC Company I Small Cap Growth Fund		-3.14%8.99%10.85%14.20%-32.21%-3.59%

Доходность по периодам

С начала года, VCBCX показывает доходность -9.92%, что значительно ниже, чем у VVSGX с доходностью -3.14%.

VCBCX

1 день
3.89%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-9.92%
6 месяцев
-9.33%
1 год
17.09%
3 года*
17.59%
5 лет*
5.78%
10 лет*
12.69%

VVSGX

1 день
4.62%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-0.44%
1 год
15.45%
3 года*
8.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Blue Chip Growth Fund

VALIC Company I Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VCBCX:
VCBCX с VSTIXVCBCX с FSELXVCBCX с VGREXVCBCX с VVSCXVCBCX с VGLSXVCBCX с VCTPXVCBCX с VCGAX
Часто сравнивают с VVSGX:
VVSGX с DGV.MIVVSGX с SPYVVSGX с PSA.TOVVSGX с VCSTXVVSGX с VCIFXVVSGX с VMSGXVVSGX с VGLSX

Сравнение комиссий VCBCX и VVSGX

VCBCX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии VVSGX в 0.88%.

VVSGX
VALIC Company I Small Cap Growth Fund
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

VCBCX vs. VVSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCBCX
Ранг доходности на риск VCBCX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCBCX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCBCX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCBCX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCBCX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCBCX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VVSGX
Ранг доходности на риск VVSGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVSGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCBCX c VVSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) и VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCBCXVVSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.64

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.07

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

0.85

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.16

3.27

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCBCX vs. VVSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCBCX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа VVSGX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCBCX и VVSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCBCXVVSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.64

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.11

+0.41

Корреляция

Корреляция между VCBCX и VVSGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCBCX и VVSGX

Дивидендная доходность VCBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.25%, что больше доходности VVSGX в 2.57%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund		16.25%0.00%10.23%16.65%25.75%8.99%8.63%11.48%0.07%8.44%
VVSGX
VALIC Company I Small Cap Growth Fund		2.57%0.00%0.00%7.74%10.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCBCX и VVSGX

Максимальная просадка VCBCX за все время составила -55.01%, что больше максимальной просадки VVSGX в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCBCX и VVSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCBCXVVSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.01%

-44.74%

-10.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.94%

-13.96%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.67%

-19.17%

+6.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-25.32%

+11.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

3.64%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности VCBCX и VVSGX

Текущая волатильность для VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) составляет 6.47%, в то время как у VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что VCBCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCBCXVVSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

9.15%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

15.21%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.78%

24.25%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

25.15%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

25.15%

-2.40%