PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCBCX с VCIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCBCX с VCIEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) и VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX).

VCBCX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. VCIEX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности VCBCX и VCIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) и VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCBCX и VCIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund		-13.29%7.70%34.71%44.42%-38.26%16.36%35.27%29.63%-3.72%36.31%
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		-1.57%24.75%3.15%17.20%-14.40%11.04%7.54%21.24%-13.74%24.36%

Доходность по периодам

С начала года, VCBCX показывает доходность -13.29%, что значительно ниже, чем у VCIEX с доходностью -1.57%. За последние 10 лет акции VCBCX превзошли акции VCIEX по среднегодовой доходности: 12.26% против 7.59% соответственно.

VCBCX

1 день
-0.43%
1 месяц
-8.54%
С начала года
-13.29%
6 месяцев
-12.39%
1 год
13.66%
3 года*
16.10%
5 лет*
5.41%
10 лет*
12.26%

VCIEX

1 день
0.65%
1 месяц
-10.78%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
2.92%
1 год
19.53%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.44%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Blue Chip Growth Fund

VALIC Company I International Equities Index Fund

Часто сравнивают с VCBCX:
VCBCX с VSTIXVCBCX с FSELXVCBCX с VVSCXVCBCX с VCTPXVCBCX с VGLSXVCBCX с VGREXVCBCX с VCGAX
Часто сравнивают с VCIEX:
VCIEX с VTIVCIEX с VTSAXVCIEX с VVSCXVCIEX с VCIFXVCIEX с VGREXVCIEX с VCNIXVCIEX с VCSTX

Сравнение комиссий VCBCX и VCIEX

VCBCX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VCIEX в 0.42%.

VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund

Доходность на риск

VCBCX vs. VCIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCBCX
Ранг доходности на риск VCBCX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCBCX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCBCX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCBCX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCBCX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCBCX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VCIEX
Ранг доходности на риск VCIEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIEX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIEX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIEX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIEX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCBCX c VCIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) и VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCBCXVCIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.14

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.50

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.33

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.74

5.67

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCBCX vs. VCIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCBCX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа VCIEX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCBCX и VCIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCBCXVCIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.14

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.41

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.45

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.03

+0.26

Корреляция

Корреляция между VCBCX и VCIEX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCBCX и VCIEX

Дивидендная доходность VCBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.88%, что больше доходности VCIEX в 7.03%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund		16.88%0.00%10.23%16.65%25.75%8.99%8.63%11.48%0.07%8.44%
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		7.03%0.00%2.41%2.37%3.14%1.60%4.08%3.16%2.27%2.31%

Просадки

Сравнение просадок VCBCX и VCIEX

Максимальная просадка VCBCX за все время составила -55.01%, что меньше максимальной просадки VCIEX в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCBCX и VCIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCBCXVCIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.01%

-75.07%

+20.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.94%

-11.75%

-4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.31%

-29.28%

-14.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.31%

-34.20%

-9.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.94%

-10.78%

-5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-37.68%

+24.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

3.07%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VCBCX и VCIEX

Текущая волатильность для VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) составляет 4.90%, в то время как у VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что VCBCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCBCXVCIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

6.80%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

10.16%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

16.22%

+5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.87%

15.97%

+7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.72%

16.76%

+5.96%