PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCBCX с VAPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCBCX с VAPPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCBCX (VALIC Company I Blue Chip Growth Fund) and VAPPX (VALIC Company I Capital Appreciation Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from VALIC. Over the past 3 years, VCBCX returned 21.16%/yr vs 23.55%/yr for VAPPX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VCBCX charges 0.76%/yr vs 0.60%/yr for VAPPX.

Доходность

Сравнение доходности VCBCX и VAPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) и VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCBCX показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у VAPPX с доходностью 8.74%.

VCBCX

1 день
-0.50%
1 месяц
5.45%
С начала года
6.62%
6 месяцев
6.38%
1 год
25.08%
3 года*
21.16%
5 лет*
8.86%
10 лет*
14.43%

VAPPX

1 день
0.20%
1 месяц
7.70%
С начала года
8.74%
6 месяцев
8.74%
1 год
24.77%
3 года*
23.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCBCX и VAPPX

2026 (YTD)20252024202320222021
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund		6.62%7.70%34.71%44.42%-38.26%7.22%
VAPPX
VALIC Company I Capital Appreciation Fund		8.74%11.88%31.97%40.53%-25.71%11.78%

Correlation

The correlation between VCBCX and VAPPX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г.

0.96

The correlation between VCBCX and VAPPX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Blue Chip Growth Fund

VALIC Company I Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с VCBCX:
VCBCX с VSTIXVCBCX с FSELXVCBCX с VGLSXVCBCX с VGREXVCBCX с VCTPXVCBCX с VCULXVCBCX с VVSCX
Часто сравнивают с VAPPX:
VAPPX с PRWCXVAPPX с WMFFXVAPPX с VMSGXVAPPX с VCGAXVAPPX с VCIEXVAPPX с VGLSXVAPPX с MRFOX

Доходность на риск

VCBCX vs. VAPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCBCX
Ранг доходности на риск VCBCX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCBCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCBCX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCBCX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCBCX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCBCX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VAPPX
Ранг доходности на риск VAPPX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAPPX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAPPX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAPPX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAPPX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAPPX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCBCX c VAPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) и VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCBCXVAPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.74

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.40

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

1.58

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.67

5.30

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCBCX vs. VAPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCBCX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VAPPX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCBCX и VAPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCBCXVAPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.74

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.65

-0.32

Просадки

Сравнение просадок VCBCX и VAPPX

Максимальная просадка VCBCX за все время составила -55.01%, что больше максимальной просадки VAPPX в -30.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCBCX и VAPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCBCXVAPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.01%

-30.00%

-25.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.94%

-16.59%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.70%

-25.00%

-4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

0.00%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.48%

-8.33%

-5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

4.92%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VCBCX и VAPPX

Текущая волатильность для VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) составляет 3.19%, в то время как у VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что VCBCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCBCXVAPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.36%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

11.45%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

15.02%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.88%

20.87%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.77%

20.87%

+1.90%

Сравнение комиссий VCBCX и VAPPX

VCBCX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VAPPX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCBCX и VAPPX

Дивидендная доходность VCBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.73%, что больше доходности VAPPX в 4.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VAPPX
VALIC Company I Capital Appreciation Fund		4.53%0.00%8.31%29.25%6.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund		13.73%0.00%10.23%16.65%25.75%8.99%8.63%11.48%0.07%8.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VCBCX and VAPPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VAPPX has higher volatility (3.36%) compared to VCBCX (3.19%). In terms of maximum drawdown, VCBCX dropped -55.01% vs VAPPX's -30.00%.

VCBCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCBCX и VAPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор