PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCB.TO с ZBBB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCB.TO с ZBBB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (VCB.TO) и BMO BBB Corporate Bond Index ETF (ZBBB.TO).

VCB.TO и ZBBB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCB.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Canadian Corporate Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г.. ZBBB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada 1-10 Year BBB Corporate Bond Index. Фонд был запущен 28 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCB.TO и ZBBB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (VCB.TO) и BMO BBB Corporate Bond Index ETF (ZBBB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCB.TO и ZBBB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
VCB.TO
Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF		-0.09%4.46%6.63%7.98%-8.96%-1.55%6.23%
ZBBB.TO
BMO BBB Corporate Bond Index ETF		0.10%4.73%8.00%5.61%-5.28%-1.12%6.72%

Доходность по периодам

С начала года, VCB.TO показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у ZBBB.TO с доходностью 0.10%.

VCB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.44%
1 год
2.51%
3 года*
5.47%
5 лет*
2.14%
10 лет*
—

ZBBB.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.50%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.42%
3 года*
6.05%
5 лет*
2.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF

BMO BBB Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с VCB.TO:
VCB.TO с XCB.TOVCB.TO с ZAG.TOVCB.TO с VAB.TOVCB.TO с ZMMK.TOVCB.TO с VTIPVCB.TO с ZCS.TOVCB.TO с FIE.TO
Часто сравнивают с ZBBB.TO:
ZBBB.TO с ZSB.TOZBBB.TO с ZBI.TOZBBB.TO с ZCB.TOZBBB.TO с FCSB.NEOZBBB.TO с CBH.TOZBBB.TO с DCBC.TOZBBB.TO с XCB.TO

Сравнение комиссий VCB.TO и ZBBB.TO

И VCB.TO, и ZBBB.TO имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCB.TO
Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF
ZBBB.TO
BMO BBB Corporate Bond Index ETF

Доходность на риск

VCB.TO vs. ZBBB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCB.TO
Ранг доходности на риск VCB.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCB.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCB.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCB.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCB.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCB.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ZBBB.TO
Ранг доходности на риск ZBBB.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBBB.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBBB.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBBB.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBBB.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBBB.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCB.TO c ZBBB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (VCB.TO) и BMO BBB Corporate Bond Index ETF (ZBBB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCB.TOZBBB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.06

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.62

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.91

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.57

5.63

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCB.TO vs. ZBBB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCB.TO на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа ZBBB.TO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCB.TO и ZBBB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCB.TOZBBB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.06

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.62

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.50

-0.04

Корреляция

Корреляция между VCB.TO и ZBBB.TO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCB.TO и ZBBB.TO

Дивидендная доходность VCB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности ZBBB.TO в 4.25%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCB.TO
Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF		3.88%3.88%3.74%3.41%3.21%2.69%2.75%2.82%2.85%2.51%
ZBBB.TO
BMO BBB Corporate Bond Index ETF		4.25%4.12%3.72%3.47%3.54%3.23%3.10%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCB.TO и ZBBB.TO

Максимальная просадка VCB.TO за все время составила -13.99%, что больше максимальной просадки ZBBB.TO в -11.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCB.TO и ZBBB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VCB.TOZBBB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.99%

-11.55%

-2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-1.91%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.17%

-11.23%

-1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-1.50%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-2.99%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.65%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VCB.TO и ZBBB.TO

Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (VCB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с BMO BBB Corporate Bond Index ETF (ZBBB.TO) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что VCB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZBBB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCB.TOZBBB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.06%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

1.84%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

3.26%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

4.35%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

5.87%

-0.34%