Сравнение VCB.TO с HLIF.TO
VCB.TO (Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF) and HLIF.TO (Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A) are both exchange-traded funds - VCB.TO is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Canadian Corporate Float Adjusted Bond Index, while HLIF.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest. VCB.TO is passively managed, while HLIF.TO is actively managed. Over the past 3 years, VCB.TO returned 6.21%/yr vs 21.76%/yr for HLIF.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. VCB.TO charges 0.17%/yr vs 0.79%/yr for HLIF.TO.
Доходность
Сравнение доходности VCB.TO и HLIF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCB.TO показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у HLIF.TO с доходностью 16.61%.
VCB.TO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- —
HLIF.TO
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 16.61%
- 6 месяцев
- 16.85%
- 1 год
- 36.43%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCB.TO и HLIF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VCB.TO Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF | 1.75% | 4.46% | 6.63% | 7.98% | 2.30% |
HLIF.TO Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A | 16.61% | 25.43% | 17.21% | 6.13% | -2.97% |
Correlation
The correlation between VCB.TO and HLIF.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2022 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCB.TO vs. HLIF.TO — Ранг доходности на риск
VCB.TO
HLIF.TO
Сравнение VCB.TO c HLIF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (VCB.TO) и Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCB.TO | HLIF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 2.08 | -0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 11.84 | -10.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 59.68 | -54.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCB.TO и HLIF.TO
Максимальная просадка VCB.TO за все время составила -14.00%, что больше максимальной просадки HLIF.TO в -11.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCB.TO и HLIF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCB.TO | HLIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.00% | -11.12% | -2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.45% | -3.09% | +0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.22% | -9.96% | +6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.71% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -2.00% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.61% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCB.TO и HLIF.TO
Текущая волатильность для Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (VCB.TO) составляет 1.04%, в то время как у Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) волатильность равна 2.16%. Это указывает на то, что VCB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCB.TO | HLIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 2.16% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 5.84% | -3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46% | 7.00% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.90% | 10.43% | -5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.63% | 10.43% | -0.80% |
Сравнение комиссий VCB.TO и HLIF.TO
VCB.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии HLIF.TO в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCB.TO и HLIF.TO
Дивидендная доходность VCB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности HLIF.TO в 6.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIF.TO Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A | 6.01% | 6.26% | 7.33% | 7.96% | 3.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCB.TO Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF | 3.86% | 3.88% | 3.74% | 3.41% | 3.21% | 2.69% | 2.75% | 2.86% | 2.86% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
VCB.TO and HLIF.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCB.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCB.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.79% for HLIF.TO.
VCB.TO is categorized as Corporate Bonds, while HLIF.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and Harvest. Their fees differ too: 0.17% for VCB.TO and 0.79% for HLIF.TO.
Подберите оптимальное распределение для VCB.TO и HLIF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор