Сравнение VBU.NEO с CDLB.TO
VBU.NEO (Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF) and CDLB.TO (CI DoubleLine Total Return Bond US$ Fund ETF C$ Hedged Series) are both exchange-traded funds - VBU.NEO is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged), while CDLB.TO is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by CI Global Asset Management. VBU.NEO is passively managed, while CDLB.TO is actively managed. Over the past 5 years, VBU.NEO returned -0.93%/yr vs -0.60%/yr for CDLB.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. VBU.NEO charges 0.22%/yr vs 0.85%/yr for CDLB.TO.
Доходность
Сравнение доходности VBU.NEO и CDLB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBU.NEO показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у CDLB.TO с доходностью -0.60%.
VBU.NEO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- 0.70%
CDLB.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VBU.NEO и CDLB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBU.NEO Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF | 0.13% | 4.92% | 0.11% | 4.79% | -13.68% | -2.06% | 2.41% |
CDLB.TO CI DoubleLine Total Return Bond US$ Fund ETF C$ Hedged Series | -0.60% | 5.44% | 2.59% | 2.12% | -12.02% | -0.11% | 3.68% |
Correlation
The correlation between VBU.NEO and CDLB.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2020 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBU.NEO vs. CDLB.TO — Ранг доходности на риск
VBU.NEO
CDLB.TO
Сравнение VBU.NEO c CDLB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и CI DoubleLine Total Return Bond US$ Fund ETF C$ Hedged Series (CDLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBU.NEO | CDLB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.21 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.19 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 2.53 | -0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBU.NEO и CDLB.TO
Максимальная просадка VBU.NEO за все время составила -19.34%, что больше максимальной просадки CDLB.TO в -17.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBU.NEO и CDLB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBU.NEO | CDLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.34% | -17.06% | -2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -2.11% | -0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.94% | -5.43% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.44% | -17.06% | -1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -4.02% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -6.58% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 0.99% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBU.NEO и CDLB.TO
Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с CI DoubleLine Total Return Bond US$ Fund ETF C$ Hedged Series (CDLB.TO) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что VBU.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBU.NEO | CDLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 0.58% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.67% | 2.40% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 3.89% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.30% | 5.37% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.95% | 4.93% | +1.02% |
Сравнение комиссий VBU.NEO и CDLB.TO
VBU.NEO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии CDLB.TO в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBU.NEO и CDLB.TO
Дивидендная доходность VBU.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности CDLB.TO в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDLB.TO CI DoubleLine Total Return Bond US$ Fund ETF C$ Hedged Series | 4.55% | 4.45% | 4.35% | 3.60% | 2.81% | 2.38% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBU.NEO Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF | 3.62% | 3.50% | 3.34% | 2.93% | 2.32% | 1.87% | 2.15% | 2.36% | 2.24% | 2.20% | 2.18% | 2.23% |
Часто задаваемые вопросы
VBU.NEO and CDLB.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBU.NEO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBU.NEO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.85% for CDLB.TO.
VBU.NEO is categorized as Total Bond Market, while CDLB.TO is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Vanguard and CI Global Asset Management. Their fees differ too: 0.22% for VBU.NEO and 0.85% for CDLB.TO.
Подберите оптимальное распределение для VBU.NEO и CDLB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор