Сравнение VBK.DE с SAP
VBK.DE (VERBIO Vereinigte BioEnergie AG) and SAP (SAP SE) are both stocks. VBK.DE operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while SAP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, VBK.DE returned 22.72%/yr vs 9.70%/yr for SAP. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VBK.DE и SAP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VBK.DE торгуется в EUR, в то время как SAP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SAP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VBK.DE показывает доходность 87.45%, что значительно выше, чем у SAP с доходностью -23.42%. За последние 10 лет акции VBK.DE превзошли акции SAP по среднегодовой доходности: 22.72% против 9.70% соответственно.
VBK.DE
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 87.45%
- 6 месяцев
- 111.38%
- 1 год
- 334.32%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- 22.72%
SAP
- 1 день
- -5.11%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- -23.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -41.20%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам VBK.DE и SAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBK.DE VERBIO Vereinigte BioEnergie AG | 87.45% | 79.21% | -59.33% | -50.51% | 0.88% | 97.36% | 166.10% | 80.73% | -15.77% | 14.01% |
SAP SAP SE | -23.42% | -12.29% | 71.91% | 47.74% | -19.97% | 17.39% | -9.42% | 39.51% | -5.82% | 15.12% |
Correlation
The correlation between VBK.DE and SAP is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2007 г. | 0.13 |
The correlation between VBK.DE and SAP shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBK.DE vs. SAP — Ранг доходности на риск
VBK.DE
SAP
Сравнение VBK.DE c SAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (VBK.DE) и SAP SE (SAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBK.DE | SAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.77 | +0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.30 | -0.85 | +13.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.87 | -1.45 | +29.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBK.DE | SAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.79 | -1.22 | +6.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.29 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.36 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.34 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок VBK.DE и SAP
Максимальная просадка VBK.DE за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки SAP в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK.DE и SAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBK.DE | SAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.29% | -50.00% | -45.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.99% | -48.85% | +21.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.68% | -50.00% | -32.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.94% | -50.00% | -40.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.94% | -50.00% | -40.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.47% | -43.08% | -9.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.37% | -12.13% | -51.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.93% | 28.44% | -16.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBK.DE и SAP
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (VBK.DE) имеет более высокую волатильность в 24.95% по сравнению с SAP SE (SAP) с волатильностью 13.25%. Это указывает на то, что VBK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBK.DE | SAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.95% | 13.25% | +11.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.49% | 29.77% | +25.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.31% | 33.85% | +35.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.77% | 27.11% | +33.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.96% | 27.38% | +28.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBK.DE и SAP
VBK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP SAP SE | 1.62% | 1.05% | 0.97% | 1.41% | 2.05% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 0.87% | 1.08% | 1.11% |
VBK.DE VERBIO Vereinigte BioEnergie AG | 0.00% | 0.00% | 3.38% | 0.67% | 0.33% | 0.33% | 0.65% | 1.71% | 3.00% | 1.84% | 1.38% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VBK.DE и SAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VERBIO Vereinigte BioEnergie AG и SAP SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VBK.DE and SAP have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VBK.DE и SAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор