Сравнение VBIL с SUWG.L
VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) and SUWG.L (iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - VBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index, while SUWG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past year, VBIL returned 3.93% vs 22.70% for SUWG.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. VBIL charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for SUWG.L.
Доходность
Сравнение доходности VBIL и SUWG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VBIL торгуется в USD, в то время как SUWG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUWG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VBIL показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у SUWG.L с доходностью 11.46%.
VBIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SUWG.L
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 11.46%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 22.70%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VBIL и SUWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 1.62% | 3.73% |
SUWG.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) | 11.46% | 13.85% |
Correlation
The correlation between VBIL and SUWG.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBIL vs. SUWG.L — Ранг доходности на риск
VBIL
SUWG.L
Сравнение VBIL c SUWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) и iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBIL | SUWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +13.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +36.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 21.06 | 1.31 | +19.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 42.54 | 2.30 | +40.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 531.57 | 9.10 | +522.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBIL и SUWG.L
Максимальная просадка VBIL за все время составила -0.09%, что меньше максимальной просадки SUWG.L в -29.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIL и SUWG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBIL | SUWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.09% | -29.85% | +29.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.09% | -9.83% | +9.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -6.74% | +6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 2.48% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIL и SUWG.L
Текущая волатильность для Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) составляет 0.05%, в то время как у iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWG.L) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что VBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBIL | SUWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 3.96% | -3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.16% | 10.33% | -10.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26% | 13.03% | -12.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.30% | 15.90% | -15.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.30% | 15.82% | -15.52% |
Сравнение комиссий VBIL и SUWG.L
VBIL берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SUWG.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIL и SUWG.L
Дивидендная доходность VBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности SUWG.L в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUWG.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) | 0.66% | 1.21% | 1.38% | 1.54% | 1.69% | 1.17% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.65% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VBIL and SUWG.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBIL is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBIL is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for SUWG.L.
VBIL is categorized as Ultrashort Bond, while SUWG.L is Global Equities. VBIL tracks Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index, while SUWG.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VBIL and 0.20% for SUWG.L.
Подберите оптимальное распределение для VBIL и SUWG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор