PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VBIL с SUWG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VBIL и SUWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) и iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VBIL торгуется в USD, в то время как SUWG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUWG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VBIL показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у SUWG.L с доходностью 11.46%.


VBIL

1 день
0.03%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.62%
6 месяцев
1.80%
1 год
3.93%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SUWG.L

1 день
1.30%
1 месяц
4.52%
С начала года
11.46%
6 месяцев
12.16%
1 год
22.70%
3 года*
15.09%
5 лет*
9.76%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBIL и SUWG.L


Correlation

The correlation between VBIL and SUWG.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF

iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

VBIL vs. SUWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VBIL
Ранг доходности на риск VBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина

SUWG.L
Ранг доходности на риск SUWG.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUWG.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUWG.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUWG.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUWG.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUWG.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBIL c SUWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) и iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VBILSUWG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+13.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+36.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

21.06

1.31

+19.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

42.54

2.30

+40.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

531.57

9.10

+522.47

VBIL vs. SUWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBIL на текущий момент составляет 15.06, что выше коэффициента Шарпа SUWG.L равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIL и SUWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBIL и SUWG.L

Максимальная просадка VBIL за все время составила -0.09%, что меньше максимальной просадки SUWG.L в -29.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIL и SUWG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VBILSUWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.09%

-29.85%

+29.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

-9.83%

+9.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-6.74%

+6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

2.48%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VBIL и SUWG.L

Текущая волатильность для Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) составляет 0.05%, в то время как у iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWG.L) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что VBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VBILSUWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

3.96%

-3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.16%

10.33%

-10.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26%

13.03%

-12.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.30%

15.90%

-15.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.30%

15.82%

-15.52%

Сравнение комиссий VBIL и SUWG.L

VBIL берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SUWG.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIL и SUWG.L

Дивидендная доходность VBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности SUWG.L в 0.66%


ПозицияTTM20252024202320222021
SUWG.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)
0.66%1.21%1.38%1.54%1.69%1.17%
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
3.65%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


VBIL and SUWG.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VBIL is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VBIL is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for SUWG.L.

VBIL is categorized as Ultrashort Bond, while SUWG.L is Global Equities. VBIL tracks Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index, while SUWG.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VBIL and 0.20% for SUWG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBIL и SUWG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор