PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBAL.TO с VXC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBAL.TO с VXC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBAL.TO (Vanguard Balanced ETF Portfolio) and VXC.TO (Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF) are both exchange-traded funds - VBAL.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while VXC.TO is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex Canada China A Inclusion Index. VBAL.TO is actively managed, while VXC.TO is passively managed. Over the past 5 years, VBAL.TO returned 7.94%/yr vs 13.72%/yr for VXC.TO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VBAL.TO charges 0.24%/yr vs 0.22%/yr for VXC.TO.

Доходность

Сравнение доходности VBAL.TO и VXC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBAL.TO показывает доходность 8.49%, что значительно ниже, чем у VXC.TO с доходностью 14.00%.

VBAL.TO

1 день
0.33%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.49%
6 месяцев
6.66%
1 год
18.67%
3 года*
14.02%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—

VXC.TO

1 день
0.32%
1 месяц
6.33%
С начала года
14.00%
6 месяцев
12.51%
1 год
30.73%
3 года*
21.99%
5 лет*
13.72%
10 лет*
13.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBAL.TO и VXC.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		8.49%11.88%14.56%12.43%-11.44%10.16%10.23%14.85%-2.87%
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF		14.00%15.89%26.06%19.20%-13.02%17.20%14.13%20.47%-5.52%

Correlation

The correlation between VBAL.TO and VXC.TO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2018 г.

0.92

The correlation between VBAL.TO and VXC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBAL.TO и VXC.TO

Секторы
VBAL.TO
VXC.TO

Финансовые услуги

20.6%
15.2%

Технологии

20.4%
31.2%

Промышленность

11.6%
10.5%

Энергетика

8.6%
3.8%

Сырьевые материалы

8.5%
3.0%

Потребительский циклический сектор

7.9%
9.1%

Здравоохранение

6.7%
8.4%

Коммуникационные услуги

6.1%
9.0%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.9%

Коммунальные услуги

2.8%
2.8%

Недвижимость

2.3%
1.6%

Финансовые услуги

VBAL.TO
20.6%
VXC.TO
15.2%

Технологии

VBAL.TO
20.4%
VXC.TO
31.2%

Промышленность

VBAL.TO
11.6%
VXC.TO
10.5%

Энергетика

VBAL.TO
8.6%
VXC.TO
3.8%

Сырьевые материалы

VBAL.TO
8.5%
VXC.TO
3.0%

Потребительский циклический сектор

VBAL.TO
7.9%
VXC.TO
9.1%

Здравоохранение

VBAL.TO
6.7%
VXC.TO
8.4%

Коммуникационные услуги

VBAL.TO
6.1%
VXC.TO
9.0%

Потребительский защитный сектор

VBAL.TO
4.6%
VXC.TO
4.9%

Коммунальные услуги

VBAL.TO
2.8%
VXC.TO
2.8%

Недвижимость

VBAL.TO
2.3%
VXC.TO
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced ETF Portfolio

Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF

Часто сравнивают с VBAL.TO:
VBAL.TO с VGRO.TOVBAL.TO с XBAL.TOVBAL.TO с VEQT.TOVBAL.TO с XEQT.TOVBAL.TO с VCNS.TOVBAL.TO с VOOVBAL.TO с VT
Часто сравнивают с VXC.TO:
VXC.TO с XAW.TOVXC.TO с XEQT.TOVXC.TO с VEQT.TOVXC.TO с VFV.TOVXC.TO с VTVXC.TO с XEF.TOVXC.TO с VOO

Доходность на риск

VBAL.TO vs. VXC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBAL.TO
Ранг доходности на риск VBAL.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAL.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VXC.TO
Ранг доходности на риск VXC.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXC.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXC.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXC.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXC.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXC.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBAL.TO c VXC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBAL.TOVXC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.52

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.50

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.48

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.75

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

15.11

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBAL.TO vs. VXC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBAL.TO на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXC.TO равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBAL.TO и VXC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBAL.TOVXC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.52

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

1.01

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.84

-0.06

Просадки

Сравнение просадок VBAL.TO и VXC.TO

Максимальная просадка VBAL.TO за все время составила -21.19%, что меньше максимальной просадки VXC.TO в -27.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAL.TO и VXC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBAL.TOVXC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.19%

-27.28%

+6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-8.24%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.68%

-16.76%

+7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.45%

-21.61%

+5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-3.88%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

2.04%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VBAL.TO и VXC.TO

Текущая волатильность для Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) составляет 2.72%, в то время как у Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что VBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBAL.TOVXC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

3.72%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

9.86%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

12.23%

-4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

13.68%

-5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.09%

15.28%

-5.19%

Сравнение комиссий VBAL.TO и VXC.TO

VBAL.TO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VXC.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBAL.TO и VXC.TO

Дивидендная доходность VBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности VXC.TO в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		2.05%2.21%2.26%2.32%2.16%1.91%1.79%2.20%1.99%0.00%0.00%0.00%
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF		1.22%1.39%1.45%1.68%1.82%1.48%1.46%1.80%1.94%1.68%1.85%1.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VBAL.TO and VXC.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VXC.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VXC.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.24% for VBAL.TO.

VBAL.TO is categorized as Diversified Portfolio, while VXC.TO is Global Equities. Their fees differ too: 0.24% for VBAL.TO and 0.22% for VXC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBAL.TO и VXC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор