PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBAL.TO с VSB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBAL.TO с VSB.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBAL.TO (Vanguard Balanced ETF Portfolio) and VSB.TO (Vanguard Canadian Short Term Bond) are both exchange-traded funds - VBAL.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while VSB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada Short Term Government Bond Index. VBAL.TO is actively managed, while VSB.TO is passively managed. Over the past 5 years, VBAL.TO returned 7.94%/yr vs 2.02%/yr for VSB.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. VBAL.TO charges 0.24%/yr vs 0.15%/yr for VSB.TO.

Доходность

Сравнение доходности VBAL.TO и VSB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBAL.TO показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у VSB.TO с доходностью 0.97%.

VBAL.TO

1 день
0.33%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.49%
6 месяцев
6.66%
1 год
18.67%
3 года*
14.02%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—

VSB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.79%
С начала года
0.97%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.81%
3 года*
4.66%
5 лет*
2.02%
10 лет*
1.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBAL.TO и VSB.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		8.49%11.88%14.56%12.43%-11.44%10.16%10.23%14.85%-2.87%
VSB.TO
Vanguard Canadian Short Term Bond		0.97%3.66%5.54%4.92%-3.93%-1.15%5.29%3.06%1.94%

Correlation

The correlation between VBAL.TO and VSB.TO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2018 г.

0.28

The correlation between VBAL.TO and VSB.TO shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced ETF Portfolio

Vanguard Canadian Short Term Bond

Часто сравнивают с VBAL.TO:
VBAL.TO с VGRO.TOVBAL.TO с XBAL.TOVBAL.TO с VEQT.TOVBAL.TO с XEQT.TOVBAL.TO с VCNS.TOVBAL.TO с VOOVBAL.TO с VT
Часто сравнивают с VSB.TO:
VSB.TO с XSB.TOVSB.TO с VAB.TOVSB.TO с CASH.TOVSB.TO с ZCS.TOVSB.TO с XBB.TOVSB.TO с VSC.TOVSB.TO с ZAG.TO

Доходность на риск

VBAL.TO vs. VSB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBAL.TO
Ранг доходности на риск VBAL.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAL.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VSB.TO
Ранг доходности на риск VSB.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSB.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSB.TO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSB.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSB.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSB.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBAL.TO c VSB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBAL.TOVSB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.49

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.05

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.29

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

1.98

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

6.57

+6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBAL.TO vs. VSB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBAL.TO на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа VSB.TO равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBAL.TO и VSB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBAL.TOVSB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.49

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.79

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.64

+0.14

Просадки

Сравнение просадок VBAL.TO и VSB.TO

Максимальная просадка VBAL.TO за все время составила -21.19%, что больше максимальной просадки VSB.TO в -8.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAL.TO и VSB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBAL.TOVSB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.19%

-8.38%

-12.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-1.43%

-4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.68%

-1.43%

-8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.45%

-6.88%

-9.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.13%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-0.95%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

0.43%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VBAL.TO и VSB.TO

Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что VBAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBAL.TOVSB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

0.70%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

1.57%

+5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

1.90%

+6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

2.57%

+6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.09%

3.48%

+6.61%

Сравнение комиссий VBAL.TO и VSB.TO

VBAL.TO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VSB.TO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBAL.TO и VSB.TO

Дивидендная доходность VBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности VSB.TO в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		2.05%2.21%2.26%2.32%2.16%1.91%1.79%2.20%1.99%0.00%0.00%0.00%
VSB.TO
Vanguard Canadian Short Term Bond		3.00%3.04%3.04%2.66%2.24%2.02%2.24%2.31%2.29%2.34%2.45%2.38%

Часто задаваемые вопросы

VBAL.TO and VSB.TO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VSB.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VSB.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.24% for VBAL.TO.

VBAL.TO is categorized as Diversified Portfolio, while VSB.TO is Canadian Government Bonds. Their fees differ too: 0.24% for VBAL.TO and 0.15% for VSB.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBAL.TO и VSB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор