PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBAL.TO с VIU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBAL.TO с VIU.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBAL.TO (Vanguard Balanced ETF Portfolio) and VIU.TO (Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF) are both exchange-traded funds - VBAL.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while VIU.TO is a International Equity fund tracking the FTSE Developed All Cap ex North America Index. VBAL.TO is actively managed, while VIU.TO is passively managed. Over the past 5 years, VBAL.TO returned 7.94%/yr vs 12.06%/yr for VIU.TO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VBAL.TO charges 0.24%/yr vs 0.23%/yr for VIU.TO.

Доходность

Сравнение доходности VBAL.TO и VIU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBAL.TO показывает доходность 8.49%, что значительно ниже, чем у VIU.TO с доходностью 17.08%.

VBAL.TO

1 день
0.33%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.49%
6 месяцев
6.66%
1 год
18.67%
3 года*
14.02%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—

VIU.TO

1 день
0.30%
1 месяц
6.34%
С начала года
17.08%
6 месяцев
17.65%
1 год
33.04%
3 года*
20.64%
5 лет*
12.06%
10 лет*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBAL.TO и VIU.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		8.49%11.88%14.56%12.43%-11.44%10.16%10.23%14.85%-2.87%
VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF		17.08%27.83%10.72%15.66%-10.63%9.74%7.56%15.30%-9.79%

Correlation

The correlation between VBAL.TO and VIU.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2018 г.

0.84

The correlation between VBAL.TO and VIU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBAL.TO и VIU.TO

Секторы
VBAL.TO
VIU.TO

Финансовые услуги

20.6%
25.6%

Технологии

20.4%
18.4%

Промышленность

11.6%
17.1%

Энергетика

8.6%
4.1%

Сырьевые материалы

8.5%
4.7%

Потребительский циклический сектор

7.9%
6.0%

Здравоохранение

6.7%
10.7%

Коммуникационные услуги

6.1%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.6%
6.1%

Коммунальные услуги

2.8%
2.9%

Недвижимость

2.3%
0.6%

Финансовые услуги

VBAL.TO
20.6%
VIU.TO
25.6%

Технологии

VBAL.TO
20.4%
VIU.TO
18.4%

Промышленность

VBAL.TO
11.6%
VIU.TO
17.1%

Энергетика

VBAL.TO
8.6%
VIU.TO
4.1%

Сырьевые материалы

VBAL.TO
8.5%
VIU.TO
4.7%

Потребительский циклический сектор

VBAL.TO
7.9%
VIU.TO
6.0%

Здравоохранение

VBAL.TO
6.7%
VIU.TO
10.7%

Коммуникационные услуги

VBAL.TO
6.1%
VIU.TO
3.1%

Потребительский защитный сектор

VBAL.TO
4.6%
VIU.TO
6.1%

Коммунальные услуги

VBAL.TO
2.8%
VIU.TO
2.9%

Недвижимость

VBAL.TO
2.3%
VIU.TO
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced ETF Portfolio

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF

Часто сравнивают с VBAL.TO:
VBAL.TO с VGRO.TOVBAL.TO с XBAL.TOVBAL.TO с VEQT.TOVBAL.TO с XEQT.TOVBAL.TO с VCNS.TOVBAL.TO с VOOVBAL.TO с VT
Часто сравнивают с VIU.TO:
VIU.TO с XEF.TOVIU.TO с VIDY.TOVIU.TO с VCN.TOVIU.TO с VDU.TOVIU.TO с VFV.TOVIU.TO с XEQT.TOVIU.TO с VEQT.TO

Доходность на риск

VBAL.TO vs. VIU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBAL.TO
Ранг доходности на риск VBAL.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAL.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VIU.TO
Ранг доходности на риск VIU.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIU.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIU.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIU.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIU.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIU.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBAL.TO c VIU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBAL.TOVIU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.17

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.01

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.83

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

11.39

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBAL.TO vs. VIU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBAL.TO на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIU.TO равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBAL.TO и VIU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBAL.TOVIU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.17

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.87

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.62

+0.16

Просадки

Сравнение просадок VBAL.TO и VIU.TO

Максимальная просадка VBAL.TO за все время составила -21.19%, что меньше максимальной просадки VIU.TO в -29.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAL.TO и VIU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBAL.TOVIU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.19%

-29.15%

+7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-11.74%

+5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.68%

-14.26%

+4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.45%

-25.35%

+8.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-5.34%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

2.91%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VBAL.TO и VIU.TO

Текущая волатильность для Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) составляет 2.72%, в то время как у Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что VBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBAL.TOVIU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

5.63%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

13.08%

-6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

15.29%

-7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

13.89%

-5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.09%

15.12%

-5.03%

Сравнение комиссий VBAL.TO и VIU.TO

VBAL.TO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VIU.TO в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBAL.TO и VIU.TO

Дивидендная доходность VBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности VIU.TO в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		2.05%2.21%2.26%2.32%2.16%1.91%1.79%2.20%1.99%0.00%0.00%0.00%
VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF		2.16%2.48%2.55%2.65%2.75%2.37%1.97%2.67%2.75%2.12%1.71%0.27%

Часто задаваемые вопросы

VBAL.TO and VIU.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VIU.TO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VIU.TO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.24% for VBAL.TO.

VBAL.TO is categorized as Diversified Portfolio, while VIU.TO is International Equity. Their fees differ too: 0.24% for VBAL.TO and 0.23% for VIU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBAL.TO и VIU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор