PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBAL.TO с VCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBAL.TO с VCN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBAL.TO (Vanguard Balanced ETF Portfolio) and VCN.TO (Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF) are both exchange-traded funds - VBAL.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while VCN.TO is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada All Cap Domestic Index. VBAL.TO is actively managed, while VCN.TO is passively managed. Over the past 5 years, VBAL.TO returned 7.94%/yr vs 15.12%/yr for VCN.TO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VBAL.TO charges 0.24%/yr vs 0.06%/yr for VCN.TO.

Доходность

Сравнение доходности VBAL.TO и VCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBAL.TO показывает доходность 8.49%, что значительно ниже, чем у VCN.TO с доходностью 11.80%.

VBAL.TO

1 день
0.33%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.49%
6 месяцев
6.66%
1 год
18.67%
3 года*
14.02%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—

VCN.TO

1 день
1.20%
1 месяц
5.07%
С начала года
11.80%
6 месяцев
12.19%
1 год
35.18%
3 года*
24.11%
5 лет*
15.12%
10 лет*
12.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBAL.TO и VCN.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		8.49%11.88%14.56%12.43%-11.44%10.16%10.23%14.85%-2.87%
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		11.80%30.20%22.14%12.26%-5.78%25.63%4.81%22.06%-7.36%

Correlation

The correlation between VBAL.TO and VCN.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2018 г.

0.82

The correlation between VBAL.TO and VCN.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBAL.TO и VCN.TO

Секторы
VBAL.TO
VCN.TO

Финансовые услуги

20.6%
33.7%

Технологии

20.4%
7.5%

Промышленность

11.6%
10.5%

Энергетика

8.6%
18.5%

Сырьевые материалы

8.5%
17.6%

Потребительский циклический сектор

7.9%
3.7%

Здравоохранение

6.7%
0.1%

Коммуникационные услуги

6.1%
1.4%

Потребительский защитный сектор

4.6%
2.8%

Коммунальные услуги

2.8%
2.7%

Недвижимость

2.3%
1.5%

Финансовые услуги

VBAL.TO
20.6%
VCN.TO
33.7%

Технологии

VBAL.TO
20.4%
VCN.TO
7.5%

Промышленность

VBAL.TO
11.6%
VCN.TO
10.5%

Энергетика

VBAL.TO
8.6%
VCN.TO
18.5%

Сырьевые материалы

VBAL.TO
8.5%
VCN.TO
17.6%

Потребительский циклический сектор

VBAL.TO
7.9%
VCN.TO
3.7%

Здравоохранение

VBAL.TO
6.7%
VCN.TO
0.1%

Коммуникационные услуги

VBAL.TO
6.1%
VCN.TO
1.4%

Потребительский защитный сектор

VBAL.TO
4.6%
VCN.TO
2.8%

Коммунальные услуги

VBAL.TO
2.8%
VCN.TO
2.7%

Недвижимость

VBAL.TO
2.3%
VCN.TO
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced ETF Portfolio

Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

Часто сравнивают с VBAL.TO:
VBAL.TO с VGRO.TOVBAL.TO с XBAL.TOVBAL.TO с VEQT.TOVBAL.TO с XEQT.TOVBAL.TO с VCNS.TOVBAL.TO с VOOVBAL.TO с VT
Часто сравнивают с VCN.TO:
VCN.TO с VDY.TOVCN.TO с VFV.TOVCN.TO с VCE.TOVCN.TO с XEQT.TOVCN.TO с VIU.TOVCN.TO с VUN.TOVCN.TO с HXT.TO

Доходность на риск

VBAL.TO vs. VCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBAL.TO
Ранг доходности на риск VBAL.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAL.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VCN.TO
Ранг доходности на риск VCN.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCN.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCN.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCN.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCN.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCN.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBAL.TO c VCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBAL.TOVCN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.80

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.62

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.51

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.88

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

18.13

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBAL.TO vs. VCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBAL.TO на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCN.TO равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBAL.TO и VCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBAL.TOVCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.80

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

1.17

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.78

0.00

Просадки

Сравнение просадок VBAL.TO и VCN.TO

Максимальная просадка VBAL.TO за все время составила -21.19%, что меньше максимальной просадки VCN.TO в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAL.TO и VCN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBAL.TOVCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.19%

-37.32%

+16.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-9.11%

+3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.68%

-12.24%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.45%

-16.12%

-0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-3.90%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

1.95%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VBAL.TO и VCN.TO

Текущая волатильность для Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) составляет 2.72%, в то время как у Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что VBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBAL.TOVCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

3.54%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

10.32%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

12.62%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

13.04%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.09%

14.98%

-4.89%

Сравнение комиссий VBAL.TO и VCN.TO

VBAL.TO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VCN.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBAL.TO и VCN.TO

Дивидендная доходность VBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности VCN.TO в 1.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		2.05%2.21%2.26%2.32%2.16%1.91%1.79%2.20%1.99%0.00%0.00%0.00%
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		1.98%2.27%2.69%2.99%3.15%2.48%2.70%2.85%2.80%2.29%2.34%2.65%

Часто задаваемые вопросы

VBAL.TO and VCN.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VCN.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VCN.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.24% for VBAL.TO.

VBAL.TO is categorized as Diversified Portfolio, while VCN.TO is Canada Equities. Their fees differ too: 0.24% for VBAL.TO and 0.06% for VCN.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBAL.TO и VCN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор