PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAPX.L с XKS2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAPX.L с XKS2.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VAPX.L (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing) and XKS2.L (Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C) are both Asia Pacific Equities funds - VAPX.L tracks the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD while XKS2.L tracks the MSCI Korea NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, VAPX.L returned 12.84%/yr vs 17.87%/yr for XKS2.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VAPX.L charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for XKS2.L.

Доходность

Сравнение доходности VAPX.L и XKS2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VAPX.L торгуется в GBP, в то время как XKS2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XKS2.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VAPX.L показывает доходность 48.85%, что значительно ниже, чем у XKS2.L с доходностью 107.22%. За последние 10 лет акции VAPX.L уступали акциям XKS2.L по среднегодовой доходности: 12.84% против 17.87% соответственно.

VAPX.L

1 день
-3.09%
1 месяц
10.87%
С начала года
48.85%
6 месяцев
53.84%
1 год
83.65%
3 года*
24.61%
5 лет*
12.69%
10 лет*
12.84%

XKS2.L

1 день
-4.89%
1 месяц
17.08%
С начала года
107.22%
6 месяцев
125.61%
1 год
237.24%
3 года*
45.20%
5 лет*
19.87%
10 лет*
17.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAPX.L и XKS2.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VAPX.L
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing		48.85%30.80%-3.74%3.63%-1.84%1.30%14.91%12.74%-9.53%20.31%
XKS2.L
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C		107.22%85.79%-21.66%13.44%-19.57%-7.21%38.65%7.36%-16.54%32.58%

Correlation

The correlation between VAPX.L and XKS2.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2013 г.

0.84

The correlation between VAPX.L and XKS2.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VAPX.L и XKS2.L

Секторы
VAPX.L
XKS2.L

Технологии

30.2%
56.0%

Финансовые услуги

25.3%
9.2%

Промышленность

12.5%
18.7%

Сырьевые материалы

9.5%
2.0%

Потребительский циклический сектор

5.3%
5.7%

Недвижимость

4.9%

-

Здравоохранение

3.3%
3.0%

Потребительский защитный сектор

2.5%
1.4%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.6%

Энергетика

2.3%
1.1%

Коммунальные услуги

2.0%
0.4%

Технологии

VAPX.L
30.2%
XKS2.L
56.0%

Финансовые услуги

VAPX.L
25.3%
XKS2.L
9.2%

Промышленность

VAPX.L
12.5%
XKS2.L
18.7%

Сырьевые материалы

VAPX.L
9.5%
XKS2.L
2.0%

Потребительский циклический сектор

VAPX.L
5.3%
XKS2.L
5.7%

Недвижимость

VAPX.L
4.9%
XKS2.L

-

Здравоохранение

VAPX.L
3.3%
XKS2.L
3.0%

Потребительский защитный сектор

VAPX.L
2.5%
XKS2.L
1.4%

Коммуникационные услуги

VAPX.L
2.4%
XKS2.L
2.6%

Энергетика

VAPX.L
2.3%
XKS2.L
1.1%

Коммунальные услуги

VAPX.L
2.0%
XKS2.L
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing

Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с VAPX.L:
VAPX.L с HMXJ.LVAPX.L с VFEG.LVAPX.L с V3PA.DEVAPX.L с EIXVAPX.L с INAA.LVAPX.L с VTVAPX.L с SPHD
Часто сравнивают с XKS2.L:
XKS2.L с LDAG.LXKS2.L с HMXD.LXKS2.L с UB20.LXKS2.L с AUAD.LXKS2.L с FLRK.LXKS2.L с PADV.LXKS2.L с APEX.L

Доходность на риск

VAPX.L vs. XKS2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAPX.L
Ранг доходности на риск VAPX.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAPX.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAPX.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAPX.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAPX.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAPX.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
XKS2.L
Ранг доходности на риск XKS2.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XKS2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XKS2.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XKS2.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XKS2.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XKS2.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAPX.L c XKS2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAPX.LXKS2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.11
6.41

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.98
5.85

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.85

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.18

11.05

-4.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.27

39.18

-15.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAPX.L vs. XKS2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAPX.L на текущий момент составляет 4.11, что ниже коэффициента Шарпа XKS2.L равного 6.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAPX.L и XKS2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAPX.LXKS2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11

6.41

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.79

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.73

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.38

+0.16

Просадки

Сравнение просадок VAPX.L и XKS2.L

Максимальная просадка VAPX.L за все время составила -30.88%, что меньше максимальной просадки XKS2.L в -62.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAPX.L и XKS2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAPX.LXKS2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.88%

-62.63%

+31.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-21.33%

+7.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.88%

-28.70%

+11.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

-40.70%

+22.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.88%

-44.01%

+13.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-5.27%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-15.75%

+9.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

6.03%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VAPX.L и XKS2.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L) составляет 10.22%, в то время как у Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L) волатильность равна 17.29%. Это указывает на то, что VAPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XKS2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAPX.LXKS2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.22%

17.29%

-7.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.90%

32.10%

-14.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.27%

36.79%

-16.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

25.17%

-9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

24.35%

-6.96%

Сравнение комиссий VAPX.L и XKS2.L

VAPX.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XKS2.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAPX.L и XKS2.L

Дивидендная доходность VAPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как XKS2.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAPX.L
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing		1.54%2.36%3.20%3.30%4.12%2.99%1.81%3.28%3.55%3.07%2.71%3.45%
XKS2.L
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VAPX.L and XKS2.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VAPX.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VAPX.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for XKS2.L.

VAPX.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while XKS2.L tracks MSCI Korea NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for VAPX.L and 0.65% for XKS2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAPX.L и XKS2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор